Сравнение GXC с ASHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).
GXC и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и ASHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.16% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и ASHR
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.
Доходность на риск
GXC vs. ASHR — Ранг доходности на риск
GXC
ASHR
Сравнение GXC c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.30 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.94 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GXC и ASHR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и ASHR
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ASHR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и ASHR
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ASHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -51.30% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.38% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -46.44% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -51.30% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -23.59% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -29.34% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.64% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и ASHR
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.97% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 11.29% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.63% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.85% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.13% | +1.95% |