PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXC с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с ASHR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GXC (SPDR S&P China ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.50%/yr vs 4.90%/yr for ASHR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GXC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности GXC и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 4.50% против 4.90% соответственно.

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

Сравнение доходности по годам GXC и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.08%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between GXC and ASHR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.75

The correlation between GXC and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и ASHR

Секторы
GXC
ASHR

Потребительский циклический сектор

20.1%
5.9%

Финансовые услуги

14.9%
19.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
0.6%

Технологии

9.6%
30.3%

Промышленность

6.8%
16.9%

Здравоохранение

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

4.5%
9.3%

Энергетика

2.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.7%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

GXC
20.1%
ASHR
5.9%

Финансовые услуги

GXC
14.9%
ASHR
19.8%

Коммуникационные услуги

GXC
13.4%
ASHR
0.6%

Технологии

GXC
9.6%
ASHR
30.3%

Промышленность

GXC
6.8%
ASHR
16.9%

Здравоохранение

GXC
6.0%
ASHR
4.3%

Сырьевые материалы

GXC
4.5%
ASHR
9.3%

Энергетика

GXC
2.6%
ASHR
2.3%

Потребительский защитный сектор

GXC
2.5%
ASHR
6.7%

Недвижимость

GXC
1.7%
ASHR
0.5%

Коммунальные услуги

GXC
1.2%
ASHR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с KBAASHR с CHAU

Доходность на риск

GXC vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GXC c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.17

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.71

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.35

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

6.66

-6.49

GXC vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и ASHR

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-51.30%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.84%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-33.12%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-44.10%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-51.30%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-19.48%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-29.02%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

3.46%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ASHR

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 4.77%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.07%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.45%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

19.80%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

23.98%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

24.21%

+1.84%

Сравнение комиссий GXC и ASHR

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ASHR

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ASHR в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and ASHR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (8.07%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 4.90% vs 4.50% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 4.90% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.17% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор