PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и ASHR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GXC и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-24.53%
GXC
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

1.01

ASHR:

0.28

Коэф-т Сортино

GXC:

1.61

ASHR:

0.64

Коэф-т Омега

GXC:

1.22

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.57

ASHR:

0.18

Коэф-т Мартина

GXC:

2.40

ASHR:

0.54

Индекс Язвы

GXC:

13.24%

ASHR:

16.81%

Дневная вол-ть

GXC:

31.46%

ASHR:

31.95%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

GXC:

-38.97%

ASHR:

-39.72%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 2.02% против -1.03% соответственно.


GXC

С начала года

12.94%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-3.53%

1 год

31.67%

5 лет

1.39%

10 лет

2.02%

ASHR

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-15.36%

1 год

9.12%

5 лет

1.51%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и ASHR

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
GXC: 1.01
ASHR: 0.28
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 1.61
ASHR: 0.64
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GXC: 1.22
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GXC: 0.57
ASHR: 0.18
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
GXC: 2.40
ASHR: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.28
GXC
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ASHR

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ASHR в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.48%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.13%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок GXC и ASHR

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.97%
-39.72%
GXC
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ASHR

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.84%
5.38%
GXC
ASHR