Сравнение GXC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GXC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или SPY.
Корреляция
Корреляция между GXC и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXC и SPY
Основные характеристики
GXC:
1.27
SPY:
1.87
GXC:
1.92
SPY:
2.52
GXC:
1.27
SPY:
1.35
GXC:
0.70
SPY:
2.81
GXC:
3.00
SPY:
11.69
GXC:
12.95%
SPY:
2.02%
GXC:
30.77%
SPY:
12.65%
GXC:
-72.16%
SPY:
-55.19%
GXC:
-39.38%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.23% соответственно.
GXC
12.19%
13.93%
27.52%
37.68%
-1.46%
2.61%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и SPY
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXC и SPY
GXC
SPY
Сравнение GXC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и SPY
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и SPY
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и SPY
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.