PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и CQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.96%
90.39%
GXC
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.76

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

GXC:

1.28

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

GXC:

1.18

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.48

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

GXC:

1.86

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

GXC:

13.95%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

GXC:

34.08%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

GXC:

-41.64%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 0.20% против -0.07% соответственно.


GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и CQQQ

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GXC: 0.76
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GXC: 1.28
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GXC: 1.18
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 0.48
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GXC: 1.86
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.72
GXC
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и CQQQ

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и CQQQ

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, примерно равная максимальной просадке CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.64%
-61.25%
GXC
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и CQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 14.22%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
16.88%
GXC
CQQQ