PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXC с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с CQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GXC (SPDR S&P China ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.50%/yr vs 4.49%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GXC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GXC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GXC имеют среднегодовую доходность 4.50%, а акции CQQQ немного отстают с 4.49%.

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%

CQQQ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
0.04%
1 год
12.43%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
4.49%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CQQQ

Invesco China Technology ETF
$54.25M$63.74M$76.36M

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

Сравнение доходности по годам GXC и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.04%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between GXC and CQQQ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.88

The correlation between GXC and CQQQ shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и CQQQ

Секторы
GXC
CQQQ

Потребительский циклический сектор

20.1%
16.5%

Финансовые услуги

14.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
24.7%

Технологии

9.6%
57.0%

Промышленность

6.8%
1.2%

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.5%
0.1%

Энергетика

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
20.1%
CQQQ
16.5%

Финансовые услуги

GXC
14.9%
CQQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

GXC
13.4%
CQQQ
24.7%

Технологии

GXC
9.6%
CQQQ
57.0%

Промышленность

GXC
6.8%
CQQQ
1.2%

Здравоохранение

GXC
6.0%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

GXC
4.5%
CQQQ
0.1%

Энергетика

GXC
2.6%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

GXC
2.5%
CQQQ

-

Недвижимость

GXC
1.7%
CQQQ

-

Коммунальные услуги

GXC
1.2%
CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

GXC vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GXC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.77

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.51

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

1.10

-0.92

GXC vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и CQQQ

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-73.99%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-24.41%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-33.64%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-62.09%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-73.99%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-50.38%

+17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-28.50%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

11.37%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и CQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 4.77%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.43%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

24.84%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

32.54%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

38.19%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

33.57%

-7.52%

Сравнение комиссий GXC и CQQQ

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и CQQQ

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью CQQQ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.16%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and CQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.43%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.50% vs 4.49% for CQQQ. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.50% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

GXC and CQQQ have nearly identical dividend yields, around 2.17%.

GXC tracks S&P China BMI Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор