Сравнение GXC с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
GXC и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или FXI.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FXI
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 27.52%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.98% против 0.08% соответственно.
GXC
14.24%
-4.77%
1.09%
11.33%
-2.36%
1.98%
FXI
27.52%
-5.05%
4.47%
20.33%
-3.84%
0.08%
Основные характеристики
| GXC | FXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 2.00 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 10.22% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 32.37% |
| Макс. просадка | -72.16% | -72.68% |
| Текущая просадка | -46.13% | -39.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FXI
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Корреляция
Корреляция между GXC и FXI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FXI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FXI в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.00% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.27% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FXI
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FXI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 9.33%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.