PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while FXI tracks the FTSE China 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs 2.81%/yr for FXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности GXC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.81% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between GXC and FXI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between GXC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и FXI

Секторы
GXC
FXI

Потребительский циклический сектор

22.9%
25.7%

Финансовые услуги

17.1%
34.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
12.2%

Технологии

11.9%
9.3%

Промышленность

9.1%
3.8%

Сырьевые материалы

7.0%
4.1%

Здравоохранение

6.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.9%

Энергетика

3.5%
5.2%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
FXI
25.7%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
FXI
34.4%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
FXI
12.2%

Технологии

GXC
11.9%
FXI
9.3%

Промышленность

GXC
9.1%
FXI
3.8%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
FXI
4.1%

Здравоохранение

GXC
6.7%
FXI
2.2%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
FXI
0.9%

Энергетика

GXC
3.5%
FXI
5.2%

Недвижимость

GXC
1.9%
FXI
1.1%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY

Доходность на риск

GXC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.14

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.00

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.00

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GXC и FXI

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-72.68%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.62%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-28.72%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-54.94%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-60.81%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-27.05%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-31.22%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.28%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FXI

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.13%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.34%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.91%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

31.67%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

27.66%

-1.57%

Сравнение комиссий GXC и FXI

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FXI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GXC and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs 2.81% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while FXI tracks FTSE China 25 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.74% for FXI.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор