PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и FXI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.42%
48.86%
GXC
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.76

FXI:

1.12

Коэф-т Сортино

GXC:

1.28

FXI:

1.73

Коэф-т Омега

GXC:

1.18

FXI:

1.23

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.48

FXI:

0.77

Коэф-т Мартина

GXC:

1.86

FXI:

3.47

Индекс Язвы

GXC:

13.95%

FXI:

11.39%

Дневная вол-ть

GXC:

34.08%

FXI:

35.39%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

GXC:

-41.64%

FXI:

-31.83%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 0.20% против -1.95% соответственно.


GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и FXI

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GXC: 0.76
FXI: 1.12
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GXC: 1.28
FXI: 1.73
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GXC: 1.18
FXI: 1.23
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 0.48
FXI: 0.77
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GXC: 1.86
FXI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.12
GXC
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FXI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GXC и FXI

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.64%
-31.83%
GXC
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FXI

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 14.22%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
15.26%
GXC
FXI