PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.96%/yr vs 2.40%/yr for FXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности GXC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.40% соответственно.

GXC

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-10.67%
1 год
1.33%
3 года*
9.22%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.96%

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-9.30%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between GXC and FXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between GXC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и FXI

Секторы
GXC
FXI

Потребительский циклический сектор

21.9%
26.4%

Финансовые услуги

17.1%
34.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.3%

Технологии

13.8%
5.4%

Промышленность

9.5%
3.2%

Сырьевые материалы

6.7%
3.9%

Здравоохранение

6.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.9%

Энергетика

3.3%
5.3%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

GXC
21.9%
FXI
26.4%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
FXI
34.8%

Коммуникационные услуги

GXC
13.9%
FXI
16.3%

Технологии

GXC
13.8%
FXI
5.4%

Промышленность

GXC
9.5%
FXI
3.2%

Сырьевые материалы

GXC
6.7%
FXI
3.9%

Здравоохранение

GXC
6.3%
FXI
2.3%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.5%
FXI
0.9%

Энергетика

GXC
3.3%
FXI
5.3%

Недвижимость

GXC
2.0%
FXI
1.1%

Коммунальные услуги

GXC
1.9%
FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY

Доходность на риск

GXC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.57

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.69

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.53

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.36

+1.55

GXC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и FXI

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-72.68%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-21.06%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-28.72%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-54.94%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-60.81%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-32.95%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-31.21%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

8.23%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FXI

SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.02% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.08%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.98%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

31.72%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

27.60%

-1.55%

Сравнение комиссий GXC и FXI

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FXI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.28%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GXC and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (6.08%) compared to GXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.96% vs 2.40% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.96% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

GXC has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.10% for FXI.

GXC tracks S&P China BMI Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.74% for FXI.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор