PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXC с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с FXI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

GXC и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или FXI.

Корреляция

Корреляция между GXC и FXI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GXC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.61

FXI:

0.92

Коэф-т Сортино

GXC:

1.20

FXI:

1.65

Коэф-т Омега

GXC:

1.17

FXI:

1.22

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.44

FXI:

0.72

Коэф-т Мартина

GXC:

1.68

FXI:

3.18

Индекс Язвы

GXC:

14.20%

FXI:

11.59%

Дневная вол-ть

GXC:

33.98%

FXI:

35.20%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

GXC:

-38.33%

FXI:

-27.70%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.06% против -0.96% соответственно.

GXC

С начала года

14.13%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

9.45%

1 год

20.69%

5 лет

-0.12%

10 лет

1.06%

FXI

С начала года

18.40%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

16.24%

1 год

32.14%

5 лет

0.84%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GXC и FXI

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FXI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FXI в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF		2.46%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.49%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GXC и FXI

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FXI

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 7.23%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...