Сравнение GXC с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
GXC и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.03% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FXI
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
GXC vs. FXI — Ранг доходности на риск
GXC
FXI
Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.29 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GXC и FXI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FXI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FXI
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -72.68% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.74% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -55.14% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -60.81% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -26.87% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -31.27% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.89% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FXI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.74% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.71% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 24.29% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 31.64% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 27.70% | -1.62% |