Сравнение YANG с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
YANG и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -39.11% против 3.03% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и FXI
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
YANG vs. FXI — Ранг доходности на риск
YANG
FXI
Сравнение YANG c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.10 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.17 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между YANG и FXI составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FXI
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и FXI
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -72.68% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -16.74% | -51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -55.14% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -60.81% | -38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -26.87% | -73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -31.27% | -59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 5.89% | +51.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FXI
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 6.74% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 14.71% | +28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 24.29% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 31.64% | +62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 27.70% | +54.52% |