PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -37.21% против 2.22% соответственно.


YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%

FXI

1 день
-2.10%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-17.20%
1 год
-12.94%
3 года*
8.16%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и FXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-16.64%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between YANG and FXI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

-0.97

The correlation between YANG and FXI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

iShares China Large-Cap ETF

Доходность на риск

YANG vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANGFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.57

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-1.55

+3.45

YANG vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и FXI

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-72.68%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-22.72%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-28.72%

-65.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-54.94%

-42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-60.81%

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-34.36%

-65.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.53%

-31.21%

-59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

8.36%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и FXI

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.40%

6.21%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.95%

14.81%

+29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

19.88%

+38.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

31.72%

+62.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.92%

27.60%

+54.32%

Сравнение комиссий YANG и FXI

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и FXI

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FXI в 2.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.14%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YANG and FXI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to FXI (6.21%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.22% vs -37.21% for YANG. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.22% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.14% for FXI.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.74% for FXI.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор