PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с FXI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.87%/yr vs 2.47%/yr for FXI. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности YANG и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -37.87% против 2.47% соответственно.

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%

FXI

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.94%
1 год
-2.75%
3 года*
10.15%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.25%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between YANG and FXI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.97

The correlation between YANG and FXI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

YANG vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.14

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.06

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.38

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок YANG и FXI

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-72.68%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-15.86%

-22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-28.72%

-65.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-54.94%

-42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-60.81%

-38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-28.53%

-71.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-31.22%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

7.35%

+17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и FXI

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

6.72%

+13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

14.46%

+28.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

19.92%

+38.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.44%

31.67%

+62.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.12%

27.67%

+54.45%

Сравнение комиссий YANG и FXI

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и FXI

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FXI в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.66%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and FXI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to FXI (6.72%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.47% vs -37.87% for YANG. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.47% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.66% for FXI.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.74% for FXI.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор