Сравнение YANG с FXI
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.21%/yr vs 2.22%/yr for FXI. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -37.21% против 2.22% соответственно.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
FXI
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам YANG и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -16.64% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Correlation
The correlation between YANG and FXI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.97 |
The correlation between YANG and FXI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. FXI — Ранг доходности на риск
YANG
FXI
Сравнение YANG c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.57 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.55 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и FXI
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -72.68% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -22.72% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -28.72% | -65.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -54.94% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | -60.81% | -38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -34.36% | -65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -31.21% | -59.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 8.36% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FXI
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 6.21% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 14.81% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 19.88% | +38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 31.72% | +62.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 27.60% | +54.32% |
Сравнение комиссий YANG и FXI
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FXI
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FXI в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.14% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and FXI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to FXI (6.21%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FXI's -72.68%.
On 10-year performance, FXI leads with 2.22% vs -37.21% for YANG. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.22% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.14% for FXI.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.74% for FXI.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор