Сравнение YANG с FNGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).
YANG и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FNGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 74.27% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 32.37% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 32.37%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
FNGD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -66.79%
- 5 лет*
- -60.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и FNGD
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Доходность на риск
YANG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
YANG
FNGD
Сравнение YANG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.76 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.92 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.73 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.83 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.76 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.75 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между YANG и FNGD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FNGD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и FNGD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FNGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -82.53% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -99.53% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -86.99% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 72.12% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FNGD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 24.49% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 45.51% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 78.68% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 88.83% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 91.48% | -9.28% |