PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с FNDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 11.11%/yr for FNDE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности YANG и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: -38.45% против 11.11% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between YANG and FNDE is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.77

The correlation between YANG and FNDE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

YANG vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.38

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.17

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.49

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.19

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.38

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.56

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.37

-0.86

Просадки

Сравнение просадок YANG и FNDE

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-43.55%

-56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-10.23%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-18.40%

-75.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-29.44%

-67.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-39.93%

-59.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.98%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-11.71%

-78.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.70%

+21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и FNDE

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.23%

+15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

12.31%

+30.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

15.00%

+43.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

16.91%

+77.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

19.30%

+62.80%

Сравнение комиссий YANG и FNDE

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и FNDE

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FNDE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and FNDE have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to FNDE (5.23%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.11% vs -38.45% for YANG. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.11% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.43% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор