PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANG с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с FNDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs 9.89%/yr for FNDE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности YANG и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: -36.97% против 9.89% соответственно.

YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%

FNDE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
6.77%
С начала года
11.78%
1 год
24.06%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		29.74%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		11.78%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between YANG and FNDE is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

-0.76

The correlation between YANG and FNDE has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с GLLYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

YANG vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANGFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.51

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.07

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.36

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

7.61

-6.72

YANG vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и FNDE

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-43.55%

-56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-10.23%

-21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-18.40%

-75.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-29.44%

-67.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-39.93%

-59.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-4.82%

-95.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-11.64%

-78.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

3.17%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и FNDE

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

4.90%

+13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.40%

13.62%

+28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.41%

16.03%

+43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.41%

17.09%

+77.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

19.12%

+62.74%

Сравнение комиссий YANG и FNDE

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и FNDE

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FNDE в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.70%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and FNDE have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.72%) compared to FNDE (4.90%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 9.89% vs -36.97% for YANG. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 9.89% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

FNDE has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.84% for YANG.

YANG is categorized as China Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор