Корреляция
Корреляция между FNDE и VWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение FNDE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FNDE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или VWO.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и VWO
Загрузка...
Основные характеристики
FNDE:
0.54
VWO:
0.63
FNDE:
0.77
VWO:
0.89
FNDE:
1.10
VWO:
1.12
FNDE:
0.48
VWO:
0.52
FNDE:
1.30
VWO:
1.72
FNDE:
6.85%
VWO:
5.83%
FNDE:
20.23%
VWO:
18.56%
FNDE:
-43.55%
VWO:
-67.68%
FNDE:
-3.87%
VWO:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 6.00% против 4.03% соответственно.
FNDE
8.12%
4.35%
6.90%
12.04%
9.31%
11.56%
6.00%
VWO
6.83%
3.91%
5.73%
12.61%
6.16%
7.97%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и VWO
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и VWO
FNDE
VWO
Сравнение FNDE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и VWO
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VWO в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.46% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.01% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и VWO
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VWO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и VWO
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.09% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...