PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FNDE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.66% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHFFNDE с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FNDE и VWO

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FNDE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.89

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.18

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между FNDE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и VWO

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и VWO

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-67.68%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.23%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-32.80%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-36.39%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.13%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-15.93%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и VWO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.41%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.26%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.21%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

19.18%

+0.23%