Сравнение FNDE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FNDE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или VWO.
Корреляция
Корреляция между FNDE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и VWO
Основные характеристики
FNDE:
0.93
VWO:
0.74
FNDE:
1.40
VWO:
1.13
FNDE:
1.18
VWO:
1.14
FNDE:
1.08
VWO:
0.47
FNDE:
2.99
VWO:
2.63
FNDE:
5.29%
VWO:
4.19%
FNDE:
17.06%
VWO:
14.96%
FNDE:
-43.55%
VWO:
-67.68%
FNDE:
-12.28%
VWO:
-12.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDE показывает доходность -1.34%, а VWO немного выше – -1.32%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.75% соответственно.
FNDE
-1.34%
-3.08%
-0.03%
17.33%
3.36%
5.54%
VWO
-1.32%
-3.68%
-0.24%
13.36%
2.02%
3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и VWO
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и VWO
FNDE
VWO
Сравнение FNDE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и VWO
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VWO в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.88% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и VWO
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и VWO
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.