Сравнение FNDE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FNDE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или VWO.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и VWO
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.38% против 3.58% соответственно.
FNDE
14.47%
-4.48%
1.19%
20.20%
5.52%
5.38%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| FNDE | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 14.79% |
| Макс. просадка | -43.55% | -67.68% |
| Текущая просадка | -9.20% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и VWO
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FNDE и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и VWO
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.06% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и VWO
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и VWO
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.