Сравнение FNDE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
FNDE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или AVES.
Основные характеристики
| FNDE | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 6.07% |
| Дох-ть за 1 год | 13.72% | 16.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 13.80% |
| Макс. просадка | -43.55% | -27.40% |
| Current Drawdown | -2.54% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между FNDE и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и AVES
С начала года, FNDE показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 6.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и AVES
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и AVES
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AVES в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.40% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.73% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и AVES
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и AVES
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 4.76% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.