PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDE с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с DEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 9.93%/yr vs 9.13%/yr for DEM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.13% соответственно.

FNDE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.65%
1 год
28.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.93%
Всё время*
7.23%

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
$34.02M$32.33M$33.68M

Сравнение доходности по годам FNDE и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.65%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between FNDE and DEM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDE and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и DEM

Секторы
FNDE
DEM

Финансовые услуги

25.0%
21.9%

Технологии

22.3%
17.5%

Энергетика

13.2%
6.2%

Сырьевые материалы

12.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.0%

Промышленность

4.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

1.4%
2.9%

Здравоохранение

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

FNDE
25.0%
DEM
21.9%

Технологии

FNDE
22.3%
DEM
17.5%

Энергетика

FNDE
13.2%
DEM
6.2%

Сырьевые материалы

FNDE
12.0%
DEM
3.7%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.9%
DEM
5.4%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
DEM
3.0%

Промышленность

FNDE
4.6%
DEM
8.9%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.3%
DEM
5.8%

Коммунальные услуги

FNDE
2.4%
DEM
3.0%

Недвижимость

FNDE
1.4%
DEM
2.9%

Здравоохранение

FNDE
0.4%
DEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с SCHFFNDE с DFEVXFNDE с VOO
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с IHDG

Доходность на риск

FNDE vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDE c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.64

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.29

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.12

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.38

-0.52

FNDE vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-51.85%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.89%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.64%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-27.18%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-37.79%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.36%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-12.81%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.62%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.62%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.24%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.03%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.62%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.86%

+1.27%

Сравнение комиссий FNDE и DEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DEM в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.58%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDE and DEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to FNDE (3.73%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, FNDE leads with 9.93% vs 9.13% for DEM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 9.93% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.58% for FNDE.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.63% for DEM.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор