PortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDE и DEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.28%
49.46%
FNDE
DEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDE:

0.66

DEM:

0.41

Коэф-т Сортино

FNDE:

1.06

DEM:

0.68

Коэф-т Омега

FNDE:

1.14

DEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNDE:

0.73

DEM:

0.43

Коэф-т Мартина

FNDE:

1.98

DEM:

1.13

Индекс Язвы

FNDE:

6.79%

DEM:

5.96%

Дневная вол-ть

FNDE:

20.31%

DEM:

16.65%

Макс. просадка

FNDE:

-43.55%

DEM:

-51.85%

Текущая просадка

FNDE:

-8.15%

DEM:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 4.87% против 3.91% соответственно.


FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.97%

1 год

10.93%

5 лет

11.58%

10 лет

4.87%

DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.77%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDE и DEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDE и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDE c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDE: 0.66
DEM: 0.41
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDE: 1.06
DEM: 0.68
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDE: 1.14
DEM: 1.09
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDE: 0.73
DEM: 0.43
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDE: 1.98
DEM: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.41
FNDE
DEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности DEM в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-5.81%
FNDE
DEM

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.37%
9.39%
FNDE
DEM