PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с AVEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FNDE is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 10.71%/yr vs 9.87%/yr for AVEM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 20.45%.

FNDE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.65%
1 год
28.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.93%
Всё время*
7.23%

AVEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.67%
С начала года
20.45%
1 год
35.39%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF
$177.42M$182.61M$180.92M

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
$34.02M$32.33M$33.68M

Сравнение доходности по годам FNDE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.65%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%9.91%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		20.45%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between FNDE and AVEM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between FNDE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и AVEM

Секторы
FNDE
AVEM

Финансовые услуги

25.0%
18.9%

Технологии

22.3%
41.9%

Энергетика

13.2%
3.9%

Сырьевые материалы

12.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.9%

Промышленность

4.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Здравоохранение

0.4%
2.6%

Финансовые услуги

FNDE
25.0%
AVEM
18.9%

Технологии

FNDE
22.3%
AVEM
41.9%

Энергетика

FNDE
13.2%
AVEM
3.9%

Сырьевые материалы

FNDE
12.0%
AVEM
6.4%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.9%
AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
AVEM
4.9%

Промышленность

FNDE
4.6%
AVEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.3%
AVEM
2.7%

Коммунальные услуги

FNDE
2.4%
AVEM
2.2%

Недвижимость

FNDE
1.4%
AVEM
1.4%

Здравоохранение

FNDE
0.4%
AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVXFNDE с VOO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с DFEM

Доходность на риск

FNDE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.01

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

7.80

+1.05

FNDE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и AVEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-36.05%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.28%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-18.02%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.81%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-7.99%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.01%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.55%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и AVEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 3.73%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

8.18%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

21.90%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

24.00%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.37%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.07%

-1.94%

Сравнение комиссий FNDE и AVEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и AVEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVEM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.90%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.58%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and AVEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.18%) compared to FNDE (3.73%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, FNDE leads with 10.71% vs 9.87% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 10.71% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.90% for AVEM.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.33% for AVEM.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор