PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FNDE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%10.90%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDE показывает доходность 5.77%, а AVEM немного ниже – 5.61%.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHFFNDE с VOO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с SCHE

Сравнение комиссий FNDE и AVEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FNDE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.95

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

11.45

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между FNDE и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и AVEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и AVEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-36.05%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.13%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.00%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.22%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.30%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.39%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и AVEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.24%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.73%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.03%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.87%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.37%

-0.96%