PortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDE и AVEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNDE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.00%
39.42%
FNDE
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDE:

0.70

AVEM:

0.48

Коэф-т Сортино

FNDE:

1.11

AVEM:

0.79

Коэф-т Омега

FNDE:

1.15

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FNDE:

0.77

AVEM:

0.51

Коэф-т Мартина

FNDE:

2.11

AVEM:

1.54

Индекс Язвы

FNDE:

6.77%

AVEM:

6.00%

Дневная вол-ть

FNDE:

20.31%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

FNDE:

-43.55%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

FNDE:

-7.94%

AVEM:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.77%.


FNDE

С начала года

3.55%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

13.11%

5 лет

12.06%

10 лет

4.79%

AVEM

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.83%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDE и AVEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDE и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDE: 0.70
AVEM: 0.48
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDE: 1.11
AVEM: 0.79
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDE: 1.15
AVEM: 1.10
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDE: 0.77
AVEM: 0.51
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDE: 2.11
AVEM: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.48
FNDE
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и AVEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AVEM в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.65%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.09%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и AVEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-6.68%
FNDE
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и AVEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 11.38% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.41%
FNDE
AVEM