PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и DFEVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.34% соответственно.


FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Сравнение комиссий FNDE и DFEVX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.


Доходность на риск

FNDE vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDEDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.09

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.56

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.58

-0.14

FNDE vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNDEDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.09

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между FNDE и DFEVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DFEVX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFEVX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DFEVX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DFEVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FNDEDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-67.59%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.47%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-23.52%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-47.53%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.90%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-16.58%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DFEVX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 6.91% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNDEDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.28%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

14.51%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.67%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

15.48%

+3.93%