PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDE с DFEVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с DFEVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или DFEVX.

Корреляция

Корреляция между FNDE и DFEVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDE:

0.51

DFEVX:

0.35

Коэф-т Сортино

FNDE:

0.91

DFEVX:

0.56

Коэф-т Омега

FNDE:

1.12

DFEVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FNDE:

0.60

DFEVX:

0.32

Коэф-т Мартина

FNDE:

1.60

DFEVX:

0.89

Индекс Язвы

FNDE:

6.91%

DFEVX:

5.80%

Дневная вол-ть

FNDE:

20.23%

DFEVX:

14.83%

Макс. просадка

FNDE:

-43.55%

DFEVX:

-72.12%

Текущая просадка

FNDE:

-5.24%

DFEVX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 5.38% против 4.54% соответственно.

FNDE

С начала года

6.57%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

1.77%

1 год

9.20%

5 лет

12.06%

10 лет

5.38%

DFEVX

С начала года

5.36%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

0.84%

1 год

4.15%

5 лет

12.30%

10 лет

4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDE и DFEVX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDE и DFEVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDE c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DFEVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DFEVX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью DFEVX в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		4.52%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.51%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DFEVX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DFEVX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...