Сравнение FNDE с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDE и DFEVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDE и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -10.37% | 26.77% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.34% соответственно.
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и DFEVX
FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Доходность на риск
FNDE vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
FNDE
DFEVX
Сравнение FNDE c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDE | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.09 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.56 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.58 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDE | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FNDE и DFEVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и DFEVX
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFEVX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и DFEVX
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DFEVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDE | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.55% | -67.59% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.47% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -23.52% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -47.53% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -9.90% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -16.58% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и DFEVX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 6.91% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDE | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.70% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.28% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.51% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.67% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.48% | +3.93% |