Корреляция
Корреляция между FNDE и DFEVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение FNDE с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и DFEVX
Загрузка...
Основные характеристики
FNDE:
0.54
DFEVX:
0.49
FNDE:
0.77
DFEVX:
0.58
FNDE:
1.10
DFEVX:
1.08
FNDE:
0.48
DFEVX:
0.33
FNDE:
1.30
DFEVX:
0.94
FNDE:
6.85%
DFEVX:
5.76%
FNDE:
20.23%
DFEVX:
14.90%
FNDE:
-43.55%
DFEVX:
-72.12%
FNDE:
-3.87%
DFEVX:
-1.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDE показывает доходность 8.12%, а DFEVX немного выше – 8.24%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.18% соответственно.
FNDE
8.12%
4.35%
6.90%
10.83%
9.31%
11.56%
6.00%
DFEVX
8.24%
5.04%
6.03%
7.30%
7.38%
12.44%
5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и DFEVX
FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и DFEVX
FNDE
DFEVX
Сравнение FNDE c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и DFEVX
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DFEVX в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.46% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.39% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и DFEVX
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DFEVX.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и DFEVX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...