PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.18%/yr vs 7.85%/yr for FTQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYLD имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции FTQI немного отстают с 7.85%.

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between XYLD and FTQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.57

Over the past year, XYLD and FTQI have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XYLD и FTQI

Секторы
XYLD
FTQI

Технологии

39.0%
49.4%

Финансовые услуги

11.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

XYLD
39.0%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

XYLD
11.1%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

XYLD
10.6%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.9%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

XYLD
8.3%
FTQI
6.0%

Промышленность

XYLD
7.8%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
FTQI
6.2%

Энергетика

XYLD
3.2%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

XYLD
2.1%
FTQI
1.5%

Недвижимость

XYLD
1.8%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

XYLD vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.43

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.37

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.24

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

20.07

-2.92

XYLD vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и FTQI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-19.42%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.24%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-19.42%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-19.42%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-19.42%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.85%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.73%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.32%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и FTQI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.68%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

8.83%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

10.87%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

14.82%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

12.98%

+1.17%

Сравнение комиссий XYLD и FTQI

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и FTQI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and FTQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to XYLD (1.68%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.18% vs 7.85% for FTQI. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.18% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 10.27% for XYLD.

XYLD is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.75% for FTQI.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор