PortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и XYLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.00%
57.47%
XYLD
XYLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.55

XYLG:

0.56

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.91

XYLG:

0.90

Коэф-т Омега

XYLD:

1.17

XYLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.54

XYLG:

0.56

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.57

XYLG:

2.49

Индекс Язвы

XYLD:

3.30%

XYLG:

3.92%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.30%

XYLG:

17.50%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

XYLG:

-21.30%

Текущая просадка

XYLD:

-8.72%

XYLG:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -6.11%.


XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLD и XYLG

И XYLD, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и XYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLD: 0.55
XYLG: 0.56
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLD: 0.91
XYLG: 0.90
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLD: 1.17
XYLG: 1.14
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 0.54
XYLG: 0.56
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLD: 2.57
XYLG: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.56
XYLD
XYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XYLG

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности XYLG в 26.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XYLG

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.72%
-9.67%
XYLD
XYLG

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 12.47%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
13.71%
XYLD
XYLG