PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с XYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while XYLG tracks the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.97%/yr vs 10.53%/yr for XYLG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 11.06%.

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%

XYLG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.06%
1 год
21.36%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

XYLG

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
$355.62K$356.31K$496.67K

Сравнение доходности по годам XYLD и XYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%6.36%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		11.06%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%

Correlation

The correlation between XYLD and XYLG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between XYLD and XYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и XYLG

Секторы
XYLD
XYLG

Технологии

38.5%
38.3%

Финансовые услуги

11.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.8%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

XYLD
38.5%
XYLG
38.3%

Финансовые услуги

XYLD
11.6%
XYLG
12.3%

Коммуникационные услуги

XYLD
9.9%
XYLG
9.3%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.5%
XYLG
8.8%

Здравоохранение

XYLD
8.9%
XYLG
9.2%

Промышленность

XYLD
8.4%
XYLG
7.8%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
XYLG
4.7%

Энергетика

XYLD
3.0%
XYLG
3.4%

Коммунальные услуги

XYLD
2.2%
XYLG
2.7%

Недвижимость

XYLD
1.8%
XYLG
2.0%

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
XYLG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCDXYLG с RYLD

Доходность на риск

XYLD vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDXYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.97

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.10

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

14.94

+3.74

XYLD vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XYLG

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-21.30%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.93%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.42%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.30%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.00%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.43%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.91%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.93%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.34%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

10.16%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

14.07%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.79%

+0.36%

Сравнение комиссий XYLD и XYLG

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XYLG

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности XYLG в 12.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		12.86%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and XYLG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.93%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs XYLG's -21.30%.

On 5-year performance, XYLG leads with 10.53% vs 7.97% for XYLD. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLG has performed better with a 10.53% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLG has the higher dividend yield at 12.86%, compared with 10.44% for XYLD.

XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.35% for XYLG.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и XYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор