Сравнение XYLD с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
XYLD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или XYLG.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и XYLG
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 20.66%.
XYLD
15.85%
1.54%
9.61%
18.60%
6.67%
6.78%
XYLG
20.66%
1.24%
10.82%
24.76%
N/A
N/A
Основные характеристики
| XYLD | XYLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 24.11 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 9.25% |
| Макс. просадка | -33.46% | -21.30% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и XYLG
И XYLD, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и XYLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и XYLG
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности XYLG в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.48% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и XYLG
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и XYLG
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.46%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.