Сравнение XYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или JEPI.
Основные характеристики
| XYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 12.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 7.18% |
| Макс. просадка | -33.46% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между XYLD и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и JEPI
С начала года, XYLD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и JEPI
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и JEPI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и JEPI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и JEPI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.81%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.