Сравнение XYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLD показывает доходность 16.07%, а JEPI немного ниже – 15.68%.
XYLD
16.07%
1.89%
10.34%
18.91%
6.67%
6.77%
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| XYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 7.08% |
| Макс. просадка | -33.46% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и JEPI
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и JEPI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.41% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и JEPI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и JEPI
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.