PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.32%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

XYLD

1 день
-0.89%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.08%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.36%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.54%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%8.84%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between XYLD and RYLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between XYLD and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и RYLD

Секторы
XYLD
RYLD

Технологии

39.0%
19.0%

Финансовые услуги

11.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.0%

Здравоохранение

8.3%
16.3%

Промышленность

7.8%
18.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Энергетика

3.2%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

XYLD
39.0%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

XYLD
11.1%
RYLD
15.5%

Коммуникационные услуги

XYLD
10.6%
RYLD
2.4%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.9%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

XYLD
8.3%
RYLD
16.3%

Промышленность

XYLD
7.8%
RYLD
18.0%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
RYLD
2.3%

Энергетика

XYLD
3.2%
RYLD
5.4%

Коммунальные услуги

XYLD
2.1%
RYLD
2.8%

Недвижимость

XYLD
1.8%
RYLD
5.9%

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
RYLD
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY

Доходность на риск

XYLD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.96

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.76

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.31

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

13.37

+2.62

XYLD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и RYLD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-41.53%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.29%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-19.05%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.33%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.50%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.78%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и RYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

7.80%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

10.66%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

14.05%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

17.15%

-2.96%

Сравнение комиссий XYLD и RYLD

И XYLD, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и RYLD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and RYLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.36%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.32% vs 2.45% for RYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.32% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 10.53% for XYLD.

XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор