Сравнение XYLD с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
XYLD и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.56%.
XYLD
15.85%
1.54%
9.61%
18.60%
6.67%
6.78%
RYLD
9.56%
1.67%
6.62%
11.99%
3.54%
N/A
Основные характеристики
| XYLD | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 24.11 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 10.18% |
| Макс. просадка | -33.46% | -41.52% |
| Текущая просадка | -0.11% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и RYLD
И XYLD, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и RYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и RYLD
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности RYLD в 11.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.98% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и RYLD
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и RYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.46%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.