PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD returned 7.72%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%9.04%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between XYLD and RYLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between XYLD and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и RYLD

Секторы
XYLD
RYLD

Технологии

35.6%
16.8%

Финансовые услуги

11.8%
104.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

XYLD
35.6%
RYLD
16.8%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
RYLD
104.9%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
RYLD
8.4%

Здравоохранение

XYLD
8.5%
RYLD
16.5%

Промышленность

XYLD
8.3%
RYLD
17.5%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
RYLD
2.4%

Энергетика

XYLD
3.5%
RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
RYLD
2.9%

Недвижимость

XYLD
1.9%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
RYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY

Доходность на риск

XYLD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.03

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.86

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.43

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

13.86

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XYLD и RYLD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-41.53%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.29%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-19.05%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.33%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.84%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и RYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 0.88%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.02%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.60%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

10.67%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

14.03%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.20%

-2.99%

Сравнение комиссий XYLD и RYLD

И XYLD, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и RYLD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and RYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.02%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.72% vs 2.69% for RYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.72% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 10.52% for XYLD.

XYLD is categorized as Derivative Income, while RYLD is Hedge Fund. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор