PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и RYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%9.04%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 1.10%.


XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Сравнение комиссий XYLD и RYLD

И XYLD, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

XYLD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLDRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.74

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.78

+1.60

XYLD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLDRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между XYLD и RYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и RYLD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности RYLD в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и RYLD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и RYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-41.53%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.33%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.33%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.92%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-9.04%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.54%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и RYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.22%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.09%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.39%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

14.20%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

17.38%

-3.15%