Сравнение XYLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.10% соответственно.
XYLD
16.07%
1.89%
10.34%
18.91%
6.67%
6.77%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| XYLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 12.14% |
| Макс. просадка | -33.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и SPY
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и SPY
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.41% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и SPY
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и SPY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.