Сравнение XYLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XYLD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.15% соответственно.
XYLD
15.79%
1.48%
9.72%
18.57%
6.63%
6.77%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| XYLD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 23.50 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.90% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.16% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и VOO
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XYLD и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и VOO
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и VOO
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и VOO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.