Сравнение XYLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XYLD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или VOO.
Основные характеристики
| XYLD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.14% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 11.57% |
| Макс. просадка | -33.46% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между XYLD и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и VOO
С начала года, XYLD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и VOO
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и VOO
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и VOO
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и VOO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.