PortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.77%
331.63%
XYLD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.91

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

XYLD:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.54

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.57

VOO:

2.42

Индекс Язвы

XYLD:

3.30%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.30%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XYLD:

-8.72%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.35% против 12.02% соответственно.


XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLD и VOO

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLD: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLD: 0.91
VOO: 0.92
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLD: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 0.54
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLD: 2.57
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
XYLD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и VOO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и VOO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.72%
-10.56%
XYLD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и VOO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 12.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
13.97%
XYLD
VOO