PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, XYLD returned 18.93% vs 25.11% for BALI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам XYLD и BALI

2026 (YTD)202520242023
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%8.02%19.49%4.41%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between XYLD and BALI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between XYLD and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и BALI

Секторы
XYLD
BALI

Технологии

38.5%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
10.6%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

XYLD
38.5%
BALI
36.2%

Финансовые услуги

XYLD
11.6%
BALI
9.7%

Коммуникационные услуги

XYLD
9.9%
BALI
10.0%

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.5%
BALI
10.1%

Здравоохранение

XYLD
8.9%
BALI
10.6%

Промышленность

XYLD
8.4%
BALI
8.1%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
BALI
6.0%

Энергетика

XYLD
3.0%
BALI
4.1%

Коммунальные услуги

XYLD
2.2%
BALI
1.6%

Недвижимость

XYLD
1.8%
BALI
2.2%

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

XYLD vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XYLD c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.37

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.27

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.76

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

17.53

+1.15

XYLD vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BALI

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-16.65%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.71%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.59%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BALI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.91%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.28%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.53%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

10.65%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

12.91%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

12.91%

+1.24%

Сравнение комиссий XYLD и BALI

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BALI

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and BALI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (3.28%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 18.93% for XYLD. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.35% for BALI.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор