PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 12.39% for PAPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.36%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%

Correlation

The correlation between BALI and PAPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.41

The correlation between BALI and PAPI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BALI и PAPI

Секторы
BALI
PAPI

Технологии

35.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.1%

Здравоохранение

9.4%
10.7%

Финансовые услуги

9.0%
9.9%

Промышленность

8.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.1%

Энергетика

4.3%
11.6%

Коммунальные услуги

1.9%
10.1%

Сырьевые материалы

1.4%
7.8%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BALI
35.0%
PAPI
12.5%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
PAPI
12.1%

Здравоохранение

BALI
9.4%
PAPI
10.7%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
PAPI
9.9%

Промышленность

BALI
8.0%
PAPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
PAPI
10.1%

Энергетика

BALI
4.3%
PAPI
11.6%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
PAPI
10.1%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
PAPI
7.8%

Недвижимость

BALI
0.9%
PAPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQPAPI с BST

Доходность на риск

BALI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.19

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.82

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.81

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

4.90

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.19

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.88

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BALI и PAPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-14.27%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.86%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.06%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.73%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.53%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и PAPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.23%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.00%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.55%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.76%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

11.76%

+1.17%

Сравнение комиссий BALI и PAPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и PAPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что сопоставимо с доходностью PAPI в 7.62%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

BALI and PAPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.23%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: BlackRock and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for PAPI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор