PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

BALI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-1.60%14.51%22.38%9.36%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

BALI

1 день
2.56%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEFPAPI с BST

Сравнение комиссий BALI и PAPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.08

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.62

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между BALI и PAPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и PAPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.74%8.51%7.13%2.13%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BALI и PAPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-14.27%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.59%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.82%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.57%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и PAPI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.21%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.51%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.14%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

11.96%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

11.96%

+1.18%