Сравнение BALI с PAPI
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 17.32% for PAPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности BALI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 12.07%, а PAPI немного ниже – 11.73%.
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 14.51% | 22.38% | 8.80% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between BALI and PAPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between BALI and PAPI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
BALI
PAPI
Сравнение BALI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.54 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 6.27 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALI и PAPI
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -14.27% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.86% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.76% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.77% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и PAPI
Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 2.50%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.53% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.27% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 10.48% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 11.75% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 11.75% | +1.15% |
Сравнение комиссий BALI и PAPI
BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и PAPI
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and PAPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (3.53%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 17.32% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.
BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: BlackRock and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for PAPI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор