PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIFEPI
Дох-ть с нач. г.25.09%18.10%
Дох-ть за 1 год33.09%27.78%
Коэф-т Шарпа3.431.88
Коэф-т Сортино4.562.39
Коэф-т Омега1.661.35
Коэф-т Кальмара4.492.09
Коэф-т Мартина20.727.56
Индекс Язвы1.68%3.91%
Дневная вол-ть10.10%15.67%
Макс. просадка-7.74%-14.17%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BALI и FEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и FEPI

С начала года, BALI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 18.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.15%
11.06%
BALI
FEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и FEPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72
FEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и FEPI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
3.43
1.88
BALI
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FEPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности FEPI в 25.79%


TTM2023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
25.79%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BALI и FEPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
BALI
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FEPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.54%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
4.24%
BALI
FEPI