PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.56%
5.96%
BALI
FEPI

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 15.75%.


BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEPI

С начала года

15.75%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.17%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIFEPI
Коэф-т Шарпа2.821.46
Коэф-т Сортино3.761.90
Коэф-т Омега1.531.27
Коэф-т Кальмара3.701.62
Коэф-т Мартина16.965.85
Индекс Язвы1.69%3.92%
Дневная вол-ть10.16%15.81%
Макс. просадка-7.74%-14.17%
Текущая просадка-1.72%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и FEPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BALI и FEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.46
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.761.90
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.27
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.701.62
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.965.85
BALI
FEPI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.82
1.46
BALI
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FEPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности FEPI в 26.32%


TTM2023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.32%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BALI и FEPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-2.43%
BALI
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FEPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.81%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.79%
BALI
FEPI