PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с FEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 25.11% vs 15.69% for FEPI. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BALI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 4.35%.

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

Сравнение доходности по годам BALI и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%14.51%22.38%8.05%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between BALI and FEPI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between BALI and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и FEPI

Секторы
BALI
FEPI

Технологии

36.2%
67.1%

Здравоохранение

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
19.2%

Финансовые услуги

9.7%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

BALI
36.2%
FEPI
67.1%

Здравоохранение

BALI
10.6%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

BALI
10.1%
FEPI
13.7%

Коммуникационные услуги

BALI
10.0%
FEPI
19.2%

Финансовые услуги

BALI
9.7%
FEPI

-

Промышленность

BALI
8.1%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

BALI
6.0%
FEPI

-

Энергетика

BALI
4.1%
FEPI

-

Недвижимость

BALI
2.2%
FEPI

-

Коммунальные услуги

BALI
1.6%
FEPI

-

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BALI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BALI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.80

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.21

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.05

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

3.11

+14.43

BALI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и FEPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.56%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-14.96%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.87%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.75%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.06%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FEPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.28%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

8.26%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

16.12%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

19.64%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

19.66%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

19.66%

-6.75%

Сравнение комиссий BALI и FEPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FEPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности FEPI в 26.20%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

BALI and FEPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 15.69% for FEPI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and REX. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.65% for FEPI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор