PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

BALI и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%7.58%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий BALI и FEPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.61

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.91

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.04

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.82

+0.57

Корреляция

Корреляция между BALI и FEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FEPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BALI и FEPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.56%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.91%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-8.14%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.64%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.07%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FEPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.58%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

14.37%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.95%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

19.40%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

19.40%

-6.27%