PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 33.15% for FEPI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%7.58%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between BALI and FEPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between BALI and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и FEPI

Секторы
BALI
FEPI

Технологии

35.0%
62.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
24.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.0%

Здравоохранение

9.4%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BALI
35.0%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
FEPI
13.0%

Здравоохранение

BALI
9.4%
FEPI

-

Финансовые услуги

BALI
9.0%
FEPI

-

Промышленность

BALI
8.0%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
FEPI

-

Энергетика

BALI
4.3%
FEPI

-

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
FEPI

-

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
FEPI

-

Недвижимость

BALI
0.9%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BALI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.02

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.67

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.58

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

8.66

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.16

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BALI и FEPI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.56%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-12.91%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.45%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.51%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.84%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FEPI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

12.58%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

16.54%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

19.02%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

19.02%

-6.09%

Сравнение комиссий BALI и FEPI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FEPI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

BALI and FEPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 26.38% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 26.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 7.66% for BALI.

BALI is categorized as Derivative Income, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: BlackRock and REX. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.65% for FEPI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор