PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BALI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий BALI и JEPQ

И BALI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.82

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.93

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.84

+0.56

Корреляция

Корреляция между BALI и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и JEPQ

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BALI и JEPQ

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-20.07%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.58%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.89%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.55%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и JEPQ

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.08%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.52%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.54%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.91%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.91%

-3.78%