Сравнение BALI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BALI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALI или JEPQ.
Основные характеристики
| BALI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.73% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.55% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 20.01 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.27% |
| Макс. просадка | -7.74% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BALI и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALI и JEPQ
С начала года, BALI показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и JEPQ
И BALI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и JEPQ
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 6.69% | 2.13% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и JEPQ
Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и JEPQ
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.54% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.