PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.28%
36.06%
BALI
JEPQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 24.43%, а JEPQ немного ниже – 23.47%.


BALI

С начала года

24.43%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

12.63%

1 год

28.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

23.47%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

10.01%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIJEPQ
Коэф-т Шарпа2.852.21
Коэф-т Сортино3.792.89
Коэф-т Омега1.541.45
Коэф-т Кальмара3.732.55
Коэф-т Мартина17.0511.00
Индекс Язвы1.69%2.48%
Дневная вол-ть10.13%12.33%
Макс. просадка-7.74%-16.82%
Текущая просадка-0.53%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и JEPQ

И BALI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

Корреляция между BALI и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.852.21
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.792.89
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.45
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.732.55
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0511.00
BALI
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24
2.85
2.21
BALI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и JEPQ

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности JEPQ в 9.34%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.70%2.13%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.34%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BALI и JEPQ

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
0
BALI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и JEPQ

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.66% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.69%
BALI
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab