PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. BALI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BALI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%10.19%

Correlation

The correlation between BALI and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between BALI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и JEPQ

Секторы
BALI
JEPQ

Технологии

35.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Здравоохранение

9.4%
4.4%

Финансовые услуги

9.0%
0.4%

Промышленность

8.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.1%

Энергетика

4.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Технологии

BALI
35.0%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

BALI
9.4%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
JEPQ
0.4%

Промышленность

BALI
8.0%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

BALI
4.3%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

BALI
0.9%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BALI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.45

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.26

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

15.99

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.00

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BALI и JEPQ

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-20.07%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.82%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.21%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.42%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.79%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и JEPQ

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.28%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.06%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

11.72%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.60%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.60%

-3.68%

Сравнение комиссий BALI и JEPQ

И BALI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и JEPQ

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BALI and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 26.70% for BALI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.64% for BALI.

BALI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор