PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.59%
9.78%
BALI
SPYI

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 18.58%.


BALI

С начала года

23.46%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.58%

1 год

28.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYI

С начала года

18.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

9.77%

1 год

21.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALISPYI
Коэф-т Шарпа2.792.37
Коэф-т Сортино3.723.18
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара3.663.31
Коэф-т Мартина16.7416.57
Индекс Язвы1.69%1.32%
Дневная вол-ть10.14%9.24%
Макс. просадка-7.74%-10.19%
Текущая просадка-1.31%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и SPYI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.792.37
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.723.18
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.50
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.663.31
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7416.57
BALI
SPYI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.79
2.37
BALI
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPYI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности SPYI в 11.70%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.75%2.13%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.70%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPYI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.51%
BALI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPYI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
2.95%
BALI
SPYI