PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с SPYI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

BALI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и SPYI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.71%14.51%22.38%9.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.44%16.67%19.03%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.44%.

BALI

1 день
0.20%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.48%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.15%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.72%
1 год
21.10%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий BALI и SPYI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.54

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

7.96

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между BALI и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPYI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности SPYI в 12.41%

TTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.06%8.51%7.13%2.13%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.41%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPYI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.47%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.72%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.36%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.86%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPYI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.57%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.04%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.22%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.11%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.11%

+0.01%