PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с SPYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 18.77% for SPYI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.40%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
7.03%
С начала года
8.23%
1 год
18.77%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и SPYI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%22.38%9.71%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.23%16.67%19.03%6.20%

Correlation

The correlation between BALI and SPYI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between BALI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и SPYI

Секторы
BALI
SPYI

Технологии

37.0%
39.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.7%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Финансовые услуги

9.3%
11.1%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

BALI
37.0%
SPYI
39.1%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.6%
SPYI
9.9%

Коммуникационные услуги

BALI
10.5%
SPYI
10.7%

Здравоохранение

BALI
9.6%
SPYI
8.3%

Финансовые услуги

BALI
9.3%
SPYI
11.1%

Промышленность

BALI
8.7%
SPYI
7.8%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
SPYI
4.5%

Энергетика

BALI
4.3%
SPYI
3.1%

Коммунальные услуги

BALI
1.5%
SPYI
2.1%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
SPYI
1.7%

Недвижимость

BALI
1.0%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BALI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.49

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.44

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

11.93

+4.01

BALI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPYI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.47%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.72%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.40%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.79%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.58%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPYI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 2.50%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.03%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.46%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

10.45%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.96%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

12.96%

-0.06%

Сравнение комиссий BALI и SPYI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPYI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности SPYI в 11.75%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.75%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BALI and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (3.03%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 18.77% for SPYI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 7.85% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and Neos. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.68% for SPYI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор