PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALISPYI
Дох-ть с нач. г.25.09%20.40%
Дох-ть за 1 год33.09%25.07%
Коэф-т Шарпа3.432.83
Коэф-т Сортино4.563.77
Коэф-т Омега1.661.61
Коэф-т Кальмара4.493.92
Коэф-т Мартина20.7219.71
Индекс Язвы1.68%1.32%
Дневная вол-ть10.10%9.16%
Макс. просадка-7.74%-10.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и SPYI

С начала года, BALI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 20.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.15%
12.55%
BALI
SPYI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и SPYI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72
SPYI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.71

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и SPYI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.43
2.83
BALI
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SPYI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности SPYI в 11.53%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.53%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок BALI и SPYI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SPYI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
2.66%
BALI
SPYI