Сравнение BALI с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
BALI и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BALI и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 22.38% | 12.52% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и GPIX
BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
BALI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
BALI
GPIX
Сравнение BALI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.54 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.95 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BALI и GPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и GPIX
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и GPIX
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -17.50% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.54% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.53% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.54% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.22% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и GPIX
Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.11% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.44% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.02% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.06% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.06% | -0.93% |