PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIGPIX
Дох-ть с нач. г.24.88%22.65%
Дох-ть за 1 год32.97%31.53%
Коэф-т Шарпа3.263.02
Коэф-т Сортино4.344.07
Коэф-т Омега1.631.61
Коэф-т Кальмара4.244.52
Коэф-т Мартина19.5821.40
Индекс Язвы1.68%1.47%
Дневная вол-ть10.08%10.42%
Макс. просадка-7.74%-6.97%
Текущая просадка-0.17%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и GPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и GPIX

С начала года, BALI показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 22.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.48%
12.24%
BALI
GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и GPIX

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58
GPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.40

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и GPIX

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.80Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12
3.26
3.02
BALI
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и GPIX

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности GPIX в 7.87%


TTM2023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.68%2.13%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
7.87%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BALI и GPIX

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.22%
BALI
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и GPIX

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.14%
BALI
GPIX