PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
11.40%
BALI
GPIX

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 21.82%.


BALI

С начала года

23.46%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.58%

1 год

28.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GPIX

С начала года

21.82%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

11.39%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIGPIX
Коэф-т Шарпа2.792.63
Коэф-т Сортино3.723.55
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара3.663.93
Коэф-т Мартина16.7418.52
Индекс Язвы1.69%1.48%
Дневная вол-ть10.14%10.41%
Макс. просадка-7.74%-6.97%
Текущая просадка-1.31%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и GPIX

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и GPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.792.63
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.723.55
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.52
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.663.93
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7418.52
BALI
GPIX

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.603.80Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
2.79
2.63
BALI
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и GPIX

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GPIX в 7.92%


TTM2023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.75%2.13%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
7.92%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BALI и GPIX

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-0.99%
BALI
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и GPIX

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.42%
BALI
GPIX