PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с GPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.98% vs 22.07% for GPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности BALI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.99%.

BALI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и GPIX

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.90%14.51%22.38%11.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.99%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between BALI and GPIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between BALI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и GPIX

Секторы
BALI
GPIX

Технологии

35.4%
39.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Финансовые услуги

9.2%
10.9%

Промышленность

7.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.2%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Технологии

BALI
35.4%
GPIX
39.2%

Коммуникационные услуги

BALI
10.1%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

BALI
9.7%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

BALI
9.5%
GPIX
8.3%

Финансовые услуги

BALI
9.2%
GPIX
10.9%

Промышленность

BALI
7.0%
GPIX
7.7%

Потребительский защитный сектор

BALI
5.8%
GPIX
4.4%

Энергетика

BALI
4.0%
GPIX
3.2%

Недвижимость

BALI
2.1%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

BALI
2.0%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
GPIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с TSPY

Доходность на риск

BALI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.05

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.88

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

13.99

+2.46

BALI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и GPIX

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-17.50%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.71%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.22%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.48%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.58%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и GPIX

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.07% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.26%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.75%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.82%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.89%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

13.89%

-0.87%

Сравнение комиссий BALI и GPIX

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и GPIX

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BALI and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (4.26%) compared to BALI (4.07%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 22.07% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.83% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for GPIX.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор