Сравнение BALI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BALI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALI или JEPI.
Основные характеристики
| BALI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 33.09% | 20.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 7.01% |
| Макс. просадка | -7.74% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BALI и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALI и JEPI
С начала года, BALI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и JEPI
И BALI, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и JEPI
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 6.67% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и JEPI
Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и JEPI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.