PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BALI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности BALI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и IVVW

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%14.15%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between BALI and IVVW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between BALI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и IVVW

Секторы
BALI
IVVW

Технологии

35.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Финансовые услуги

9.0%
11.8%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

BALI
35.0%
IVVW
35.6%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

BALI
9.4%
IVVW
8.5%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
IVVW
11.8%

Промышленность

BALI
8.0%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
IVVW
4.9%

Энергетика

BALI
4.3%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
IVVW
2.4%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
IVVW
1.8%

Недвижимость

BALI
0.9%
IVVW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHGIVVW с JEPAX

Доходность на риск

BALI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.82

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.51

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

19.38

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.08

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BALI и IVVW

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.79%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-5.81%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.75%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.05%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и IVVW

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.07%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

7.40%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.65%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

12.65%

+0.27%

Сравнение комиссий BALI и IVVW

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и IVVW

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALI and IVVW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 7.64% for BALI.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор