PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

BlackRock

Дата выпуска

26 сент. 2023 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BALI с JEPI BALI с GPIX BALI с QDPL BALI с JEPQ BALI с RDVI BALI с SPYI BALI с FEPI BALI с VIG BALI с PAVE BALI с FDVV
Популярные сравнения:
BALI с JEPI BALI с GPIX BALI с QDPL BALI с JEPQ BALI с RDVI BALI с SPYI BALI с FEPI BALI с VIG BALI с PAVE BALI с FDVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
10.75%
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF показал доход в 22.94% с начала года и 28.54% за последние 12 месяцев.


BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.26%3.75%3.67%-3.58%4.00%3.81%0.61%2.30%1.77%-0.60%22.94%
2023-0.33%-1.23%7.69%3.30%9.52%

Комиссия

Комиссия BALI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BALI среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.51
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.763.36
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.47
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.703.62
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9616.12
BALI
^GSPC

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.82
2.51
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackrock Advantage Large Cap Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.


2.13%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.09$0.57

Дивидендный доход

6.78%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.16$0.18$0.14$0.20$0.13$0.17$0.19$0.23$0.20$0.13$1.73
2023$0.20$0.36$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.80%
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Blackrock Advantage Large Cap Income ETF составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.74%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.26%17 окт. 2023 г.927 окт. 2023 г.77 нояб. 2023 г.16
-4.79%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-2.13%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.13
-2.03%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackrock Advantage Large Cap Income ETF составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.06%
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)