- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 218K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции BALI — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) показал доход в 15.45% с начала года и 25.11% за последние 12 месяцев.
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BALI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BALI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 0.06% | -3.85% | 8.39% | 4.45% | -0.63% | 1.66% | 2.59% | 15.45% | ||||
| 2025 | 1.75% | -0.42% | -4.90% | -1.35% | 5.23% | 3.88% | 2.02% | 2.35% | 2.94% | 1.33% | 0.71% | 0.47% | 14.51% |
| 2024 | 2.26% | 3.75% | 3.67% | -3.59% | 4.00% | 3.81% | 0.61% | 2.30% | 1.75% | -0.60% | 5.44% | -2.60% | 22.38% |
| 2023 | -0.16% | -1.23% | 7.69% | 3.31% | 9.71% |
Метрики бенчмарка
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.83, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.93%) than losses (70.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 85.93%
- Участие в снижении
- 70.66%
Комиссия
Комиссия BALI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BALI имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.50 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 10.58 | +6.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blackrock Advantage Large Cap Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.70 | $2.16 | $0.57 |
Дивидендный доход | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.20 | $0.35 | $0.22 | $0.22 | $0.27 | $0.19 | $1.61 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.21 | $0.25 | $0.38 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.47 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.18 | $0.14 | $0.20 | $0.13 | $0.17 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.13 | $0.43 | $2.16 |
| 2023 | $0.20 | $0.36 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.65%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 23d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.74%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.71%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.26%окт. 2023 г. | 10d | 11d | 21dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.79%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BALI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -56.78% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -9.10% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.69% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.14% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BALI
Добавьте Blackrock Advantage Large Cap Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BALI