PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентBlackRock
Дата выпуска26 сент. 2023 г.
КатегорияDerivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BALI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BALI с JEPI, BALI с GPIX, BALI с QDPL, BALI с JEPQ, BALI с RDVI, BALI с SPYI, BALI с VIG, BALI с FEPI, BALI с PAVE, BALI с FDVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.16%
14.55%
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF показал доход в 24.73% с начала года и 33.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.73%25.23%
1 месяц4.57%3.86%
6 месяцев14.16%14.56%
1 год33.55%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.26%3.75%3.67%-3.58%4.00%3.81%0.61%2.30%1.77%-0.60%24.73%
2023-0.33%-1.23%7.69%3.30%9.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BALI среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.603.80Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
3.30
2.94
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackrock Advantage Large Cap Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.


2.13%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.09$0.57

Дивидендный доход

6.69%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.16$0.18$0.14$0.20$0.13$0.17$0.19$0.23$0.20$0.13$1.73
2023$0.20$0.36$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.74%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.26%17 окт. 2023 г.927 окт. 2023 г.77 нояб. 2023 г.16
-4.79%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-2.13%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.13
-1.68%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.45 июн. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackrock Advantage Large Cap Income ETF составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.93%
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF)
Benchmark (^GSPC)