Сравнение XXXX с UGA
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 62.47% vs 71.49% for UGA. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XXXX charges 2.95%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.67M | $6.11M | $4.99M | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам XXXX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | -1.94% |
Correlation
The correlation between XXXX and UGA is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between XXXX and UGA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. UGA — Ранг доходности на риск
XXXX
UGA
Сравнение XXXX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.54 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 9.75 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и UGA
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -86.59% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -20.32% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -14.67% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -36.52% | +25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 7.36% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и UGA
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с United States Gasoline Fund, LP (UGA) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 13.00% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 32.16% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 36.60% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 34.71% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 37.31% | +23.48% |
Сравнение комиссий XXXX и UGA
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и UGA
Ни XXXX, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 62.47% for XXXX. On fees, UGA is cheaper at 1.02% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Max and USCF. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор