PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 28.50% for SPY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и SPY

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%4.52%

Correlation

The correlation between XXXX and SPY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

1.00

The correlation between XXXX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XXXX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.42

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.29

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.22

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

14.99

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPY

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-55.19%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-8.88%

-28.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.33%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-9.05%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

1.91%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPY

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

2.79%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

8.91%

+26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

11.82%

+34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

17.05%

+43.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

17.93%

+42.78%

Сравнение комиссий XXXX и SPY

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPY

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XXXX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. XXXX tracks S&P 500, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор