PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.73%
12.85%
XXXX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.65

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

XXXX:

-0.62

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

XXXX:

0.91

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.69

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

XXXX:

-2.85

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

XXXX:

14.37%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

XXXX:

62.93%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

XXXX:

-59.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XXXX:

-59.32%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.


XXXX

С начала года

-52.11%

1 месяц

-47.50%

6 месяцев

-51.64%

1 год

-37.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и SPY

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.65
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XXXX: -0.62
SPY: -0.02
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 0.91
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XXXX: -0.69
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XXXX: -2.85
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.65
-0.09
XXXX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPY

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPY

Максимальная просадка XXXX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.32%
-17.32%
XXXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPY

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 39.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.50%
9.29%
XXXX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab