Сравнение XXXX с CARU
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - XXXX tracks the S&P 500 while CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs -12.69% for CARU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for CARU.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -22.32%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | 33.85% |
Correlation
The correlation between XXXX and CARU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between XXXX and CARU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. CARU — Ранг доходности на риск
XXXX
CARU
Сравнение XXXX c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.25 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.53 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.19 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CARU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -66.44% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -50.87% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -38.66% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -35.91% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 24.09% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CARU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 22.69% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 50.06% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 68.54% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 80.22% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 80.22% | -19.51% |
Сравнение комиссий XXXX и CARU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CARU
Ни XXXX, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and CARU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CARU's -66.44%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX tracks S&P 500, while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for CARU.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор