Сравнение XXXX с CARU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU).
XXXX и CARU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CARU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | 33.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -32.15%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и CARU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CARU в 0.95%.
Доходность на риск
XXXX vs. CARU — Ранг доходности на риск
XXXX
CARU
Сравнение XXXX c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.04 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.12 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.10 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и CARU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CARU
Ни XXXX, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CARU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CARU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -66.44% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -50.87% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -46.42% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -35.63% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 19.31% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CARU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 25.33% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 53.07% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 81.54% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.67% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.67% | -18.92% |