- Эмитент
- Max
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) снизился на 23.0% с начала года. Текущая цена акции CARU — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) показал доход в -23.03% с начала года и -15.14% за последние 12 месяцев.
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -25.68%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CARU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CARU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.59% | -12.98% | -22.29% | 20.39% | 4.01% | -7.65% | -23.03% | ||||||
| 2025 | 5.69% | -20.06% | -11.82% | -2.16% | 32.05% | -3.52% | 3.35% | 13.96% | 13.01% | -20.46% | 8.23% | 0.82% | 7.29% |
| 2024 | -26.46% | 21.63% | 9.82% | -23.38% | 5.41% | 14.77% | 17.09% | -0.70% | -8.43% | -4.11% | 37.21% | -3.22% | 23.44% |
| 2023 | 8.14% | 20.31% | -13.82% | -9.79% | -49.05% | 16.93% | 45.75% | -12.17% |
Метрики бенчмарка
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of -38.57%, beta of 3.87, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This ETF participated in 340.23% of S&P 500 Index downside but only 317.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -38.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 3.87 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -38.57%
- Бета
- 3.87
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 317.55%
- Участие в снижении
- 340.23%
Комиссия
Комиссия CARU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARU имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.52 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Max Auto Industry 3X Leveraged ETN составляет 39.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -66.44%окт. 2023 г. | 3mo 12d | — | 2y 10moиюль 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -6.67%июль 2023 г. | 4d | 2d | 6dиюль 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.43%июль 2023 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| CARU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -56.78% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -9.10% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.22% | -0.74% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -10.72% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 1.97% | +22.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CARU
Добавьте Max Auto Industry 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARU