- Эмитент
- Max
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $5M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $32.96K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) снизился на 23.4% с начала года. Текущая цена акции CARU — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) показал доход в -23.36% с начала года и -12.77% за последние 12 месяцев.
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CARU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CARU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.59% | -12.98% | -22.29% | 20.39% | 4.01% | -6.13% | -7.26% | 5.64% | -23.36% | ||||
| 2025 | 5.69% | -20.06% | -11.82% | -2.16% | 32.05% | -3.52% | 3.35% | 13.96% | 13.01% | -20.46% | 8.23% | 0.82% | 7.29% |
| 2024 | -26.46% | 21.63% | 9.82% | -23.38% | 5.41% | 14.77% | 17.09% | -0.70% | -8.43% | -4.11% | 37.21% | -3.22% | 23.44% |
| 2023 | 11.13% | 20.31% | -13.82% | -9.79% | -49.05% | 16.93% | 45.75% | -9.74% |
Метрики бенчмарка
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of -36.65%, beta of 3.82, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2023.
- This ETF participated in 349.00% of S&P 500 Index downside but only 319.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -36.65% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 3.82 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -36.65%
- Бета
- 3.82
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 319.74%
- Участие в снижении
- 349.00%
Комиссия
Комиссия CARU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARU имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.50 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.58 | -11.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Max Auto Industry 3X Leveraged ETN составляет 39.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.44%окт. 2023 г. | 3mo 12d | — | 3y 18dиюль 2023 г. - сейчас | — |
-6.67%июль 2023 г. | 4d | 2d | 6dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-2.43%июль 2023 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| CARU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -56.78% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -9.10% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.03% | -18.90% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -0.17% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -10.69% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.49% | 2.14% | +26.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CARU
Добавьте Max Auto Industry 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARU