Сравнение CARU с JETD
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs -77.54% for JETD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -54.04%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
Correlation
The correlation between CARU and JETD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between CARU and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. JETD — Ранг доходности на риск
CARU
JETD
Сравнение CARU c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -1.01 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.68 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETD
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -95.22% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -76.78% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -95.22% | +49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -61.93% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 47.65% | -21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETD
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 23.23%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 31.75% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 64.66% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 75.92% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.61% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.61% | +8.71% |
Сравнение комиссий CARU и JETD
И CARU, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETD
Ни CARU, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and JETD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to CARU (23.23%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs JETD's -95.22%.
On 1-year performance, CARU leads with -16.37% vs -77.54% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARU has performed better with a -16.37% return vs -77.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор