Сравнение CARU с JETD
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs -51.55%/yr for JETD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -48.45%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
Correlation
The correlation between CARU and JETD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.62 |
The correlation between CARU and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. JETD — Ранг доходности на риск
CARU
JETD
Сравнение CARU c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.88 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.48 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETD
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -95.39% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -75.34% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -95.39% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -94.64% | +57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -62.53% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 44.93% | -17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETD
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 16.54% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 64.96% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 74.94% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 71.34% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 71.34% | +8.69% |
Сравнение комиссий CARU и JETD
И CARU, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETD
Ни CARU, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and JETD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to JETD (16.54%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs JETD's -95.39%.
On 3-year performance, CARU leads with -10.92% vs -51.55% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARU has performed better with a -10.92% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while JETD is Inverse Equities. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор