Сравнение CARU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
CARU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и SPUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
CARU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CARU
SPUU
Сравнение CARU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.29 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.25 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.36 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CARU и SPUU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и SPUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и SPUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.35% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -23.10% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -12.15% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -9.62% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 5.41% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и SPUU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 10.73% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 19.20% | +33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 36.23% | +45.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 33.47% | +47.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 35.72% | +44.95% |