Сравнение CARU с SPUU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -8.29%/yr vs 36.03%/yr for SPUU. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARU charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%.
CARU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.43K | $32.96K | $20.33K | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам CARU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -23.36% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | 44.25% | 15.72% |
Correlation
The correlation between CARU and SPUU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CARU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CARU
SPUU
Сравнение CARU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.42 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.75 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и SPUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.35% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -18.19% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.03% | -35.18% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -0.36% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -9.43% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.49% | 4.50% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и SPUU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 8.12% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 20.70% | +34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.83% | 25.84% | +45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.10% | 33.76% | +46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.10% | 35.81% | +44.29% |
Сравнение комиссий CARU и SPUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и SPUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and SPUU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.02%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 36.03% vs -8.29% for CARU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 36.03% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор