Сравнение CARU с SPUU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 54.50% for SPUU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам CARU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 15.72% |
Correlation
The correlation between CARU and SPUU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CARU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CARU
SPUU
Сравнение CARU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.01 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.28 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.29 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.64 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и SPUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.35% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -18.19% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -0.58% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -9.50% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 4.12% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и SPUU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 5.60% | +17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 18.10% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 23.88% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 33.46% | +46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 35.76% | +44.46% |
Сравнение комиссий CARU и SPUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и SPUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and SPUU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs -12.69% for CARU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор