Сравнение CARU с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
CARU и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 1.11% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и AMDG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
CARU
AMDG
Сравнение CARU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.22 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.65 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.15 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CARU и AMDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и AMDG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и AMDG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -63.04% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -56.48% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -49.06% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -27.74% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 29.05% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и AMDG
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 32.60% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 98.81% | -45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 129.88% | -48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 124.87% | -44.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 124.87% | -44.20% |