Сравнение CARU с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
CARU и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -33.85% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 55.44% | 432.73% | -62.18% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 55.44%.
CARU
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -43.48%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -29.96%
- С начала года
- 55.44%
- 6 месяцев
- 138.71%
- 1 год
- 621.69%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и KORU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
CARU vs. KORU — Ранг доходности на риск
CARU
KORU
Сравнение CARU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 5.89 | -5.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 3.67 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 9.99 | -10.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 35.18 | -35.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 5.89 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.03 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CARU и KORU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и KORU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.59% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и KORU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -95.79% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -61.39% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -57.20% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -58.03% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 17.44% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и KORU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.20%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.18%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.20% | 59.18% | -33.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.86% | 93.61% | -40.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 106.62% | -25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.63% | 78.54% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.63% | 76.35% | +4.28% |