Сравнение CARU с KORU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -8.29%/yr vs 59.92%/yr for KORU. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARU charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 103.13%.
CARU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
KORU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -40.96%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 103.13%
- 1 год
- 352.49%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 0.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.43K | $32.96K | $20.33K | |
| $743.96M | $753.73M | $788.54M |
Сравнение доходности по годам CARU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -23.36% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 103.13% | 432.73% | -62.18% | -1.61% |
Correlation
The correlation between CARU and KORU is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. KORU — Ранг доходности на риск
CARU
KORU
Сравнение CARU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.39 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.76 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и KORU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -95.79% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -80.90% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.03% | -80.90% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -70.84% | +31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -57.45% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.49% | 30.15% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и KORU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 65.29%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 65.29% | -43.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 155.00% | -99.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.83% | 160.47% | -88.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.10% | 97.05% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.10% | 86.08% | -5.98% |
Сравнение комиссий CARU и KORU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и KORU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and KORU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (65.29%) compared to CARU (22.02%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs KORU's -95.79%.
On 3-year performance, KORU leads with 59.92% vs -8.29% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KORU has performed better with a 59.92% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор