Сравнение CARU с KORU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 53.48%/yr for KORU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам CARU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | -1.61% |
Correlation
The correlation between CARU and KORU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. KORU — Ранг доходности на риск
CARU
KORU
Сравнение CARU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.97 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.03 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и KORU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -95.79% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -70.51% | +19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -73.34% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -70.51% | +32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -57.39% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 24.92% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и KORU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 21.36%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 70.60% | -49.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 147.53% | -93.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 151.62% | -81.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 94.03% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 84.35% | -4.32% |
Сравнение комиссий CARU и KORU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и KORU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and KORU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs KORU's -95.79%.
On 3-year performance, KORU leads with 53.48% vs -10.92% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KORU has performed better with a 53.48% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор