PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -10.06%.


CARU

1 день
-2.38%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
-26.51%
С начала года
-22.79%
1 год
-18.35%
3 года*
-12.67%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
3.39%
1 месяц
-14.64%
6 месяцев
-3.80%
С начала года
-10.06%
1 год
-34.26%
3 года*
-47.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и CARD


2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
-22.79%7.29%23.44%-9.74%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-10.06%-60.21%-58.19%-32.77%

Correlation

The correlation between CARU and CARD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.99

The correlation between CARU and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

CARU vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.82

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-1.22

+0.55

CARU vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа CARD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и CARD

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-93.51%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-42.02%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-93.51%

+27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.03%

-93.24%

+54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-69.25%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

28.13%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и CARD

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.36% и 21.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

21.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.60%

53.49%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

70.71%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

80.30%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

80.30%

-0.31%

Сравнение комиссий CARU и CARD

И CARU, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и CARD

Ни CARU, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARU and CARD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (21.64%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs CARD's -93.51%.

On 3-year performance, CARU leads with -12.67% vs -47.45% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARU has performed better with a -12.67% return vs -47.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARU and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARU is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. Both ETFs track Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).

CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор