Сравнение CARU с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
CARU и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и CARD
И CARU, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARU vs. CARD — Ранг доходности на риск
CARU
CARD
Сравнение CARU c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.65 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.66 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.71 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.84 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.65 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.63 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CARU и CARD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и CARD
Ни CARU, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и CARD
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -93.51% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -77.41% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -90.63% | +44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -66.65% | +31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 65.69% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и CARD
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 25.33% и 24.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 24.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 52.66% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 82.45% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 80.91% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 80.91% | -0.24% |