Сравнение CARU с CARD
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs -47.45%/yr for CARD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -10.06%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -14.64%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -10.06%
- 1 год
- -34.26%
- 3 года*
- -47.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -10.06% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between CARU and CARD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between CARU and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. CARD — Ранг доходности на риск
CARU
CARD
Сравнение CARU c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.82 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.22 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и CARD
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -93.51% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -42.02% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -93.51% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -93.24% | +54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -69.25% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 28.13% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и CARD
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.36% и 21.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 21.64% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 53.49% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 70.71% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 80.30% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 80.30% | -0.31% |
Сравнение комиссий CARU и CARD
И CARU, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и CARD
Ни CARU, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and CARD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.64%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, CARU leads with -12.67% vs -47.45% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARU has performed better with a -12.67% return vs -47.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. Both ETFs track Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор