Сравнение CARU с JETU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 45.84% for JETU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 0.25%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -23.37% |
Correlation
The correlation between CARU and JETU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CARU and JETU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARU
JETU
Сравнение CARU c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.33 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.64% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -49.39% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -28.20% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -29.52% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 19.77% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.69%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 25.97% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 57.00% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 73.02% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 70.57% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 70.57% | +9.65% |
Сравнение комиссий CARU и JETU
И CARU, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETU
Ни CARU, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and JETU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -12.69% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор