Сравнение CARU с JETU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 8.66%/yr for JETU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 20.08%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 20.08% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
Correlation
The correlation between CARU and JETU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CARU and JETU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARU
JETU
Сравнение CARU c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.96 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.35 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.64% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -49.39% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -68.64% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -15.51% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -28.86% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 20.24% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 15.91% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 62.19% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 75.05% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 71.29% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 71.29% | +8.74% |
Сравнение комиссий CARU и JETU
И CARU, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETU
Ни CARU, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and JETU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to JETU (15.91%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs JETU's -68.64%.
On 3-year performance, JETU leads with 8.66% vs -10.92% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 8.66% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор