Сравнение CARU с JETU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU).
CARU и JETU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | -14.56% | 3.88% | 38.00% | -23.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью -14.56%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -28.59%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и JETU
И CARU, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARU vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARU
JETU
Сравнение CARU c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.73 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.15 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CARU и JETU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETU
Ни CARU, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.64% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -49.39% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -38.80% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -29.28% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 16.65% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 27.93% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 50.02% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 89.39% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 68.77% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 68.77% | +11.90% |