Сравнение CARU с JETU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -20.85% vs 97.92% for JETU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 32.26%.
CARU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -30.91%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 8.15%
- 1 месяц
- 37.10%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 97.92%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -30.91% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 32.26% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
Correlation
The correlation between CARU and JETU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CARU and JETU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. JETU — Ранг доходности на риск
CARU
JETU
Сравнение CARU c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.99 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.88 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и JETU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -68.64% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -49.39% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -5.27% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -29.29% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 20.12% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и JETU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 23.25%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 29.98%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.25% | 29.98% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 61.95% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 76.19% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.37% | 71.63% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.37% | 71.63% | +8.74% |
Сравнение комиссий CARU и JETU
И CARU, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и JETU
Ни CARU, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and JETU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (29.98%) compared to CARU (23.25%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 97.92% vs -20.85% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 97.92% return vs -20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор