Сравнение XXRP с GSG
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XXRP is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 38.63% for GSG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.17%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 31.88%
- С начала года
- 36.17%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам XXRP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.17% | 11.78% |
Correlation
The correlation between XXRP and GSG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск
XXRP
GSG
Сравнение XXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.06 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.84 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и GSG
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -89.62% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -18.81% | -77.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -58.89% | -37.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -63.68% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 5.66% | +72.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и GSG
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 7.09% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 21.58% | +82.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 23.52% | +122.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 22.81% | +121.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 22.00% | +122.78% |
Сравнение комиссий XXRP и GSG
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и GSG
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and GSG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to GSG (7.09%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 38.63% vs -95.81% for XXRP. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 38.63% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 0.00% for GSG.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор