Сравнение XXRP с GSG
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XXRP is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам XXRP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 14.21% |
Correlation
The correlation between XXRP and GSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск
XXRP
GSG
Сравнение XXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.28 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.78 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.17 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.09 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и GSG
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -89.62% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -9.46% | -86.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -57.59% | -37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -63.71% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 3.62% | +67.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и GSG
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 7.72% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 20.48% | +84.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 23.01% | +126.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 22.61% | +123.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 22.03% | +123.93% |
Сравнение комиссий XXRP и GSG
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и GSG
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and GSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -90.01% for XXRP. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for GSG.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор