PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXRP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXRP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.


XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и GSG


2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
-71.31%-56.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
40.46%14.21%

Correlation

The correlation between XXRP and GSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

XXRP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXRPGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.28

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

13.78

-15.04

XXRP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXRPGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.17

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.09

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XXRP и GSG

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXRPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-89.62%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-9.46%

-86.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

-57.59%

-37.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-63.71%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

3.62%

+67.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и GSG

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXRPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

7.72%

+19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

20.48%

+84.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

23.01%

+126.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

22.61%

+123.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

22.03%

+123.93%

Сравнение комиссий XXRP и GSG

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и GSG

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
22.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы


XXRP and GSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -90.01% for XXRP. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for GSG.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор