Сравнение XXRP с DBO
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XXRP is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам XXRP и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | 0.28% |
Correlation
The correlation between XXRP and DBO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. DBO — Ранг доходности на риск
XXRP
DBO
Сравнение XXRP c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.85 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.96 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и DBO
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -90.18% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -27.73% | -68.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -57.23% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -62.22% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 10.33% | +67.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и DBO
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 13.80% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 31.15% | +73.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 36.05% | +110.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 32.93% | +112.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 31.92% | +113.08% |
Сравнение комиссий XXRP и DBO
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и DBO
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and DBO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -95.05% for XXRP. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 2.16% for DBO.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор