PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XXRP is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и DBO

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-71.31%-56.74%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%4.51%

Correlation

The correlation between XXRP and DBO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с CANEXXRP с SOYBXXRP с WEAT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XXRP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXRPDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.25

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.85

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.28

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

8.69

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXRP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXRPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.25

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XXRP и DBO

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-90.18%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-18.19%

-77.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

-52.68%

-42.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-62.25%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

8.94%

+62.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и DBO

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

12.79%

+14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

28.32%

+76.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

34.58%

+115.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

32.31%

+113.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

31.79%

+114.17%

Сравнение комиссий XXRP и DBO

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и DBO

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		22.76%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and DBO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -90.01% for XXRP. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 1.95% for DBO.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор