Сравнение XXRP с CAOS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | -1.87% |
Correlation
The correlation between XXRP and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XXRP
CAOS
Сравнение XXRP c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.45 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.09 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.22 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.21 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и CAOS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -3.60% | -91.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -0.76% | -94.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -1.11% | -94.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -0.90% | -58.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 0.30% | +71.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и CAOS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 0.25% | +27.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 1.03% | +103.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 1.52% | +148.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 4.25% | +141.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 4.25% | +141.71% |
Сравнение комиссий XXRP и CAOS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и CAOS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.85% vs -90.01% for XXRP. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.85% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for CAOS.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор