Сравнение XVV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
XVV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и SOXX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
XVV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XVV
SOXX
Сравнение XVV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.03 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.63 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.44 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 16.46 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.03 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между XVV и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и SOXX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и SOXX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -70.21% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -18.27% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -45.75% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.95% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -20.10% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.92% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 12.83% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 26.41% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 40.12% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 35.48% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 32.98% | -15.51% |