PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XVV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.98%
82.08%
XVV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.50

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

XVV:

0.83

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.52

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

XVV:

2.09

VOO:

2.27

Индекс Язвы

XVV:

4.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

XVV:

20.35%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XVV:

-10.43%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


XVV

С начала года

-6.50%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и VOO

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.50
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.83
VOO: 0.88
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XVV: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.52
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.09
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
XVV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и VOO

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.14%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XVV и VOO

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-9.90%
XVV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и VOO

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.57% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
13.96%
XVV
VOO