PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVV с SDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с SDG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares MSCI Global Impact ETF (SDG).

XVV и SDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или SDG.

Корреляция

Корреляция между XVV и SDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XVV и SDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares MSCI Global Impact ETF (SDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.65

SDG:

-0.28

Коэф-т Сортино

XVV:

1.10

SDG:

-0.22

Коэф-т Омега

XVV:

1.16

SDG:

0.97

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.72

SDG:

-0.14

Коэф-т Мартина

XVV:

2.73

SDG:

-0.42

Индекс Язвы

XVV:

5.17%

SDG:

10.42%

Дневная вол-ть

XVV:

20.60%

SDG:

18.04%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

SDG:

-30.35%

Текущая просадка

XVV:

-4.93%

SDG:

-20.74%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SDG с доходностью 4.42%.

XVV

С начала года

-0.76%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-2.30%

1 год

13.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDG

С начала года

4.42%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-4.97%

5 лет

5.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XVV и SDG

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDG в 0.49%.

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и SDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c SDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares MSCI Global Impact ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SDG равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и SDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и SDG

Ни XVV, ни SDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XVV и SDG

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и SDG

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...