Сравнение XVV с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или JHEQX.
Основные характеристики
| XVV | JHEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 21.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 7.65% |
| Макс. просадка | -27.20% | -18.85% |
| Текущая просадка | -2.63% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между XVV и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVV и JHEQX
С начала года, XVV показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и JHEQX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVV c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и JHEQX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности JHEQX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.04% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.79% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и JHEQX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и JHEQX
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.