PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с JHEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и JHEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XVV и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.53%
42.03%
XVV
JHEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.53

JHEQX:

0.65

Коэф-т Сортино

XVV:

0.87

JHEQX:

0.98

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

JHEQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.55

JHEQX:

0.59

Коэф-т Мартина

XVV:

2.24

JHEQX:

2.43

Индекс Язвы

XVV:

4.80%

JHEQX:

3.20%

Дневная вол-ть

XVV:

20.34%

JHEQX:

12.00%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

JHEQX:

-18.85%

Текущая просадка

XVV:

-11.15%

JHEQX:

-8.55%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -6.29%.


XVV

С начала года

-7.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.62%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHEQX

С начала года

-6.29%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.92%

5 лет

9.06%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и JHEQX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.


График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и JHEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.53
JHEQX: 0.65
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.87
JHEQX: 0.98
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XVV: 1.12
JHEQX: 1.14
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.55
JHEQX: 0.59
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.24
JHEQX: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.65
XVV
JHEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и JHEQX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности JHEQX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.15%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.81%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XVV и JHEQX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-8.55%
XVV
JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и JHEQX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
8.03%
XVV
JHEQX