PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с JHEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
10.66%
XVV
JHEQX

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 18.88%.


XVV

С начала года

26.10%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

12.26%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JHEQX

С начала года

18.88%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

10.66%

1 год

20.51%

5 лет (среднегодовая)

10.79%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

Основные характеристики


XVVJHEQX
Коэф-т Шарпа2.432.65
Коэф-т Сортино3.253.73
Коэф-т Омега1.451.56
Коэф-т Кальмара3.564.24
Коэф-т Мартина15.5418.90
Индекс Язвы2.10%1.09%
Дневная вол-ть13.39%7.75%
Макс. просадка-27.20%-18.85%
Текущая просадка-1.38%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и JHEQX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.


JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XVV и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.65
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.253.73
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.56
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.564.24
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5418.90
XVV
JHEQX

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.65
XVV
JHEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и JHEQX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности JHEQX в 0.78%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.78%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XVV и JHEQX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-0.89%
XVV
JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и JHEQX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
2.54%
XVV
JHEQX