PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
11.83%
XVV
IVV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVV показывает доходность 26.15%, а IVV немного ниже – 25.45%.


XVV

С начала года

26.15%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

25.45%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.81%

5 лет (среднегодовая)

15.61%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


XVVIVV
Коэф-т Шарпа2.512.70
Коэф-т Сортино3.343.60
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара3.673.91
Коэф-т Мартина16.0417.60
Индекс Язвы2.10%1.87%
Дневная вол-ть13.40%12.17%
Макс. просадка-27.20%-55.25%
Текущая просадка-1.33%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и IVV

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между XVV и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.512.70
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.343.60
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.50
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.673.91
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.0417.60
XVV
IVV

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.70
XVV
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и IVV

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IVV в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок XVV и IVV

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-1.40%
XVV
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и IVV

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.09%
XVV
IVV