PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVV с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с FNV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или FNV.

Корреляция

Корреляция между XVV и FNV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XVV и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.65

FNV:

0.87

Коэф-т Сортино

XVV:

1.10

FNV:

1.31

Коэф-т Омега

XVV:

1.16

FNV:

1.18

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.72

FNV:

0.88

Коэф-т Мартина

XVV:

2.73

FNV:

3.98

Индекс Язвы

XVV:

5.17%

FNV:

6.79%

Дневная вол-ть

XVV:

20.60%

FNV:

29.80%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

XVV:

-4.93%

FNV:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 35.28%.

XVV

С начала года

-0.76%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-2.30%

1 год

13.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNV

С начала года

35.28%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

35.41%

1 год

25.59%

5 лет

3.34%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и FNV

XVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.92%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XVV и FNV

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и FNV

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 6.70%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...