PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с FNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с FNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XVV и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVV и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		-5.44%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
FNV
Franco-Nevada Corporation		23.46%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 23.46%.

XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

FNV

1 день
3.42%
1 месяц
-7.92%
С начала года
23.46%
6 месяцев
15.35%
1 год
63.34%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с JHEQXXVV с SDGXVV с VTSAX
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

XVV vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.72

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.10

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.08

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

8.03

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между XVV и FNV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и FNV

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FNV в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.62%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XVV и FNV

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и FNV.

Загрузка...

Показатели просадок

XVVFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-58.76%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-20.62%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-37.12%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.87%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-13.95%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.90%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и FNV

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVVFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

12.97%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

29.82%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

37.05%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

29.80%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

30.42%

-12.95%