PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и ESGU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XVV и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.98%
73.60%
XVV
ESGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.50

ESGU:

0.48

Коэф-т Сортино

XVV:

0.83

ESGU:

0.80

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

ESGU:

1.12

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.52

ESGU:

0.49

Коэф-т Мартина

XVV:

2.09

ESGU:

1.98

Индекс Язвы

XVV:

4.85%

ESGU:

4.75%

Дневная вол-ть

XVV:

20.35%

ESGU:

19.79%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

ESGU:

-33.87%

Текущая просадка

XVV:

-10.43%

ESGU:

-10.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVV показывает доходность -6.50%, а ESGU немного ниже – -6.61%.


XVV

С начала года

-6.50%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGU

С начала года

-6.61%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-5.03%

1 год

8.76%

5 лет

15.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и ESGU

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGU: 0.15%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и ESGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

ESGU
Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.50
ESGU: 0.48
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.83
ESGU: 0.80
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XVV: 1.12
ESGU: 1.12
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.52
ESGU: 0.49
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.09
ESGU: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.48
XVV
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и ESGU

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ESGU в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.14%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.22%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок XVV и ESGU

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-10.42%
XVV
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и ESGU

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 14.57% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
14.47%
XVV
ESGU