PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVV и ESGU


2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
-5.44%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%17.49%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -4.15%.


XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*

ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares ESG MSCI USA ETF

Сравнение комиссий XVV и ESGU

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XVV vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVVESGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.77

-0.77

XVV vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVVESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между XVV и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и ESGU

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ESGU в 1.06%


TTM202520242023202220212020201920182017
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Просадки

Сравнение просадок XVV и ESGU

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и ESGU.


Загрузка...

Показатели просадок


XVVESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-33.87%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.35%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-26.15%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.92%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.97%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и ESGU

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 5.73% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVVESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.46%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.79%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.75%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.33%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.70%

-1.23%