PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.55%/yr vs 12.74%/yr for ESGU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XVV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности XVV и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

XVV

1 день
-0.86%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.65%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и ESGU

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.37%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%17.49%

Correlation

The correlation between XVV and ESGU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XVV and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и ESGU

Секторы
XVV
ESGU

Технологии

37.5%
38.7%

Финансовые услуги

13.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Энергетика

1.2%
3.5%

Технологии

XVV
37.5%
ESGU
38.7%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
ESGU
11.5%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
ESGU
9.8%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
ESGU
9.4%

Здравоохранение

XVV
8.5%
ESGU
8.4%

Промышленность

XVV
6.8%
ESGU
8.4%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
ESGU
3.9%

Недвижимость

XVV
2.1%
ESGU
2.1%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
ESGU
1.6%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
ESGU
2.4%

Энергетика

XVV
1.2%
ESGU
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDGXVV с VTSAX
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

XVV vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.12

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.02

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.75

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XVV и ESGU

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-33.87%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.26%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.32%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-26.15%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.79%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.89%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и ESGU

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.20%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.16%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.32%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.60%

-1.25%

Сравнение комиссий XVV и ESGU

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и ESGU

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ESGU в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XVV and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XVV has higher volatility (3.09%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.55% vs 12.74% for ESGU. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.55% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.88% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while ESGU is Large Cap Blend Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор