Сравнение XVV с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
XVV и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или ESGU.
Доходность
Сравнение доходности XVV и ESGU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVV показывает доходность 26.90%, а ESGU немного ниже – 26.25%.
XVV
26.90%
1.89%
13.93%
33.08%
N/A
N/A
ESGU
26.25%
3.53%
13.48%
32.83%
15.46%
N/A
Основные характеристики
| XVV | ESGU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 17.16 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 12.44% |
| Макс. просадка | -27.20% | -33.87% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и ESGU
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XVV и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVV c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и ESGU
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ESGU в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.00% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.11% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и ESGU
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и ESGU
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 4.19% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.