PortfoliosLab logo
Сравнение XVV с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и POSKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XVV и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.53%
75.16%
XVV
POSKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.53

POSKX:

0.12

Коэф-т Сортино

XVV:

0.87

POSKX:

0.31

Коэф-т Омега

XVV:

1.12

POSKX:

1.04

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.55

POSKX:

0.12

Коэф-т Мартина

XVV:

2.24

POSKX:

0.48

Индекс Язвы

XVV:

4.80%

POSKX:

5.12%

Дневная вол-ть

XVV:

20.34%

POSKX:

19.87%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

POSKX:

-50.18%

Текущая просадка

XVV:

-11.15%

POSKX:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью -5.32%.


XVV

С начала года

-7.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.62%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POSKX

С начала года

-5.32%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-6.27%

1 год

1.31%

5 лет

15.05%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и POSKX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и POSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XVV: 0.53
POSKX: 0.12
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XVV: 0.87
POSKX: 0.31
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XVV: 1.12
POSKX: 1.04
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XVV: 0.55
POSKX: 0.12
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XVV: 2.24
POSKX: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа POSKX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.12
XVV
POSKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и POSKX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности POSKX в 19.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.15%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
19.15%18.13%10.14%12.13%9.37%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%2.81%

Просадки

Сравнение просадок XVV и POSKX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-11.09%
XVV
POSKX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и POSKX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 14.59% и 14.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
14.46%
XVV
POSKX