Сравнение XVV с POSKX
XVV (iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainability Screened Index, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds. XVV is passively managed, while POSKX is actively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.01%/yr vs 15.70%/yr for POSKX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XVV charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for POSKX.
Доходность
Сравнение доходности XVV и POSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 23.82%.
XVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
POSKX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.82%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 15.79%
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.24M | $960.50K | $2.16M |
Сравнение доходности по годам XVV и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 12.73% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 23.82% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 21.35% |
Correlation
The correlation between XVV and POSKX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between XVV and POSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XVV vs. POSKX — Ранг доходности на риск
XVV
POSKX
Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XVV | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.43 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 14.80 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XVV и POSKX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XVV | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -50.18% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.99% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -20.25% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -22.96% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.13% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.99% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и POSKX
Текущая волатильность для iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 4.31%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XVV | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.69% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.81% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 17.83% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.20% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 19.09% | -1.78% |
Сравнение комиссий XVV и POSKX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и POSKX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности POSKX в 22.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 22.16% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 0.90% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XVV and POSKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSKX has higher volatility (5.69%) compared to XVV (4.31%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs POSKX's -50.18%.
POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XVV и POSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор