PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVV с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с POSKX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).

XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или POSKX.

Корреляция

Корреляция между XVV и POSKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XVV и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.68

POSKX:

-0.41

Коэф-т Сортино

XVV:

1.15

POSKX:

-0.35

Коэф-т Омега

XVV:

1.16

POSKX:

0.94

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.76

POSKX:

-0.30

Коэф-т Мартина

XVV:

2.87

POSKX:

-0.79

Индекс Язвы

XVV:

5.19%

POSKX:

12.35%

Дневная вол-ть

XVV:

20.53%

POSKX:

25.02%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

POSKX:

-50.61%

Текущая просадка

XVV:

-3.10%

POSKX:

-19.96%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.78%.

XVV

С начала года

1.16%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POSKX

С начала года

1.78%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-13.25%

1 год

-10.13%

5 лет

5.06%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XVV и POSKX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и POSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа POSKX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и POSKX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности POSKX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.05%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.08%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XVV и POSKX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и POSKX

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...