PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XVVPOSKX
Дох-ть с нач. г.21.61%12.69%
Дох-ть за 1 год34.28%25.18%
Дох-ть за 3 года8.11%6.49%
Коэф-т Шарпа2.681.31
Коэф-т Сортино3.541.95
Коэф-т Омега1.491.34
Коэф-т Кальмара3.882.38
Коэф-т Мартина17.076.25
Индекс Язвы2.08%4.25%
Дневная вол-ть13.26%20.27%
Макс. просадка-27.20%-50.18%
Текущая просадка-2.63%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XVV и POSKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XVV и POSKX

С начала года, XVV показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.32%
4.64%
XVV
POSKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и POSKX

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.


POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.07
POSKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.25

Сравнение коэффициента Шарпа XVV и POSKX

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа POSKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
1.31
XVV
POSKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и POSKX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности POSKX в 8.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
8.99%10.14%12.13%9.37%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%2.81%1.46%

Просадки

Сравнение просадок XVV и POSKX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-3.21%
XVV
POSKX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и POSKX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 3.44% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.29%
XVV
POSKX