Сравнение XVV с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XVV и POSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 1.27%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и POSKX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Доходность на риск
XVV vs. POSKX — Ранг доходности на риск
XVV
POSKX
Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.12 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.33 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 10.01 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XVV и POSKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и POSKX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности POSKX в 27.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и POSKX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -50.18% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.30% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -22.96% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.19% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и POSKX
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.79% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.03% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 20.58% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.66% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.88% | -1.41% |