Сравнение XVV с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или POSKX.
Доходность
Сравнение доходности XVV и POSKX
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 15.88%.
XVV
26.90%
1.89%
13.93%
33.08%
N/A
N/A
POSKX
15.88%
1.96%
5.09%
23.62%
12.30%
11.41%
Основные характеристики
| XVV | POSKX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 5.52 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 4.28% |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 20.25% |
| Макс. просадка | -27.20% | -50.18% |
| Текущая просадка | -0.75% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и POSKX
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между XVV и POSKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVV c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и POSKX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности POSKX в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.00% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.04% | 1.21% | 1.29% | 0.70% | 1.37% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.18% | 1.03% | 1.31% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и POSKX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и POSKX
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.