PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XVV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 12.92%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XVV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

XVV

1 день
-0.46%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.76%
С начала года
9.66%
1 год
20.92%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.66%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%15.09%

Correlation

The correlation between XVV and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between XVV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и MTUM

Секторы
XVV
MTUM

Технологии

39.4%
50.2%

Финансовые услуги

13.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.9%

Здравоохранение

8.9%
3.5%

Промышленность

6.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Энергетика

1.1%
10.5%

Технологии

XVV
39.4%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

XVV
13.3%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

XVV
11.1%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

XVV
10.6%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

XVV
8.9%
MTUM
3.5%

Промышленность

XVV
6.8%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.5%
MTUM
3.7%

Недвижимость

XVV
2.0%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

XVV
1.9%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

XVV
1.2%
MTUM
0.6%

Энергетика

XVV
1.1%
MTUM
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XVV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XVVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.18

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.65

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.35

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

8.08

+0.25

XVV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVV и MTUM

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-34.08%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.11%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.99%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-32.28%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-12.11%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-6.20%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.51%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и MTUM

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

12.40%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

21.91%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

24.08%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.61%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.55%

-4.24%

Сравнение комиссий XVV и MTUM

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и MTUM

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.92%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVV and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to XVV (3.60%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 13.65% vs 12.92% for XVV. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 13.65% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

XVV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.61% for MTUM.

XVV is categorized as S&P 500, while MTUM is Momentum. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.15% for MTUM.

XVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор