PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.66%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности XVV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и HIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%154.11%

Correlation

The correlation between XVV and HIBL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between XVV and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и HIBL

Секторы
XVV
HIBL

Технологии

37.5%
45.8%

Финансовые услуги

13.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.9%

Здравоохранение

8.5%
2.9%

Промышленность

6.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Энергетика

1.2%
2.2%

Технологии

XVV
37.5%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
HIBL
12.5%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
HIBL
12.9%

Здравоохранение

XVV
8.5%
HIBL
2.9%

Промышленность

XVV
6.8%
HIBL
11.7%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
HIBL
0.6%

Недвижимость

XVV
2.1%
HIBL

-

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
HIBL
4.6%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
HIBL
3.2%

Энергетика

XVV
1.2%
HIBL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

XVV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.23

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.59

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

8.88

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

32.55

-21.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.23

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.24

+0.76

Просадки

Сравнение просадок XVV и HIBL

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-88.27%

+61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-31.39%

+20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-69.66%

+50.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-81.58%

+54.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.70%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-44.17%

+38.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.55%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и HIBL

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.06%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

21.02%

-17.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

50.42%

-40.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

65.96%

-53.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

82.15%

-64.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

91.87%

-74.53%

Сравнение комиссий XVV и HIBL

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и HIBL

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVV and HIBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to XVV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.66% vs 11.47% for HIBL. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.66% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.88% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор