Сравнение XVV с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
XVV и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | 154.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и HIBL
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
XVV vs. HIBL — Ранг доходности на риск
XVV
HIBL
Сравнение XVV c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.13 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.12 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.78 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.10 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XVV и HIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и HIBL
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и HIBL
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -88.27% | +61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -44.08% | +31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -81.58% | +54.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -26.76% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -45.22% | +39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 11.69% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и HIBL
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 25.93% | -20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 53.24% | -43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 90.33% | -71.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 81.88% | -64.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 92.41% | -74.94% |